Las evaluaciones de riesgos son probablemente las actividades m谩s comunes dentro de las gesti贸n de riesgos profesi贸n y hay una l铆nea muy fina entre ser una total p茅rdida de tiempo y ser 煤til gesti贸n de riesgos enfoque. Entonces, 驴cu谩les son los errores m谩s comunes, c贸mo evitarlos y c贸mo convertir las evaluaciones de riesgo en algo 煤til? decisi贸n herramienta para hacer.
1. Evaluaciones de riesgo desconectadas de las decisiones
Uno de los errores m谩s comunes es el momento de la evaluaci贸n de riesgos. No cu谩nto tiempo tarda, que tambi茅n suele ser un problema, sino cu谩ndo se realizan las evaluaciones de riesgos. Simplificando esto un poco, hay 4 razones m谩s comunes para hacer una evaluaci贸n de riesgos:
- alguien tiene un decisi贸n hacer lo que es material e implica elecciones e incertidumbre
- optimizando un proceso empresarial
- necesito aportes para el presupuesto
- necesito establecer un monitoreo de l铆mites para riesgos altamente vol谩tiles
Probablemente otras razones tambi茅n, escribe en los comentarios si olvid茅 alguna importante. Que sea esa 茅poca del a帽o no es, en absoluto, una raz贸n suficiente para una evaluaci贸n de riesgos. Las empresas que realizan evaluaciones de riesgos en un calendario anual o trimestral porque aparentemente es la mejor pr谩ctica est谩n completamente perdiendo el rumbo. Las evaluaciones de riesgos deben realizarse seg煤n sea necesario. Veamos m谩s a fondo las 4 razones comunes para una evaluaci贸n de riesgos
A. Alguien tiene un decisi贸n hacer lo que es material e implica elecciones e incertidumbre
Algunos de los ejemplos m谩s comunes en mi trabajo son los proyectos de inversi贸n y las operaciones de fusiones y adquisiciones. Esas son decisiones grandes y arriesgadas, y probar hip贸tesis y la resistencia de los acuerdos a diversos riesgos internos y externos es imprescindible. La mayor铆a de los equipos de inversi贸n utilizan proveedores externos e internos de diligencia debida, escenarios y an谩lisis de sensibilidad para poner a prueba sus suposiciones. Esta es una buena oportunidad para realizar simulaciones que determinen la probabilidad de escenarios con VAN positivo y el efecto que diversos riesgos podr铆an tener en los flujos de efectivo pronosticados. B谩sicamente, siempre que haya una decisi贸n que tomar, especialmente una entre pocas alternativas riesgosas, la evaluaci贸n de riesgos es imprescindible.
Y recuerda, una lista de riesgos y mitigaciones nunca es el objetivo final. La informaci贸n sobre los riesgos debe conducir a algo: una elecci贸n entre alternativas, una reserva, una contingencia, un VAN ajustado por riesgo u otra cosa similar.
B. Optimizaci贸n de un proceso empresarial mediante evaluaci贸n de riesgos
Las evaluaciones de riesgos suelen ser valiosas para optimizar los procesos empresariales. El trabajo m谩s reciente en el que he estado involucrado es en adquisiciones e incluye la creaci贸n de un modelo de riesgo multifactor para la acreditaci贸n de proveedores (tratando de reducir riesgos fiscales, de cumplimiento y de quiebra), la pre-calificaci贸n (tratando de reducir riesgos de HSE, ESG y rendimiento) y la fijaci贸n de precios basada en riesgos (tratando de ayudar a comparar el costo total de propiedad frente al riesgo). Soy un firme creyente de que el riesgo es una dimensi贸n adicional que permite estar mejor informado. decisi贸n elaboraci贸n dentro de los procesos empresariales.
C. Necesidad de aportes para el presupuesto
Otra actividad en la que actualmente estoy involucrado es la elaboraci贸n de un perfil de riesgo operativo para cada planta y unidad de negocio. Esto significa calcular una curva de excedencia de p茅rdidas para cada unidad operativa. La curva permite determinar las p茅rdidas esperadas (que deben a帽adirse al presupuesto, reservadas), las p茅rdidas inesperadas (es necesario asignar y disponer de suficiente capital de riesgo) y los eventos extremos (que deben asegurarse si son econ贸micamente viables o retenidos). Las p茅rdidas esperadas tambi茅n son una buena indicaci贸n de cu谩nto dinero es razonable gastar en mitigaciones. Estas evaluaciones de riesgos tienen m煤ltiples aplicaciones 煤tiles y la incorporaci贸n en el presupuesto es una de ellas.
D. Necesidad de configurar monitoreo de l铆mites para riesgos altamente vol谩tiles
La evaluaci贸n de riesgos tambi茅n es una t茅cnica de monitoreo poderosa. Ciertos riesgos de mercado y de cr茅dito son parte de hacer negocios, tienen una volatilidad significativa y deben ser monitoreados a diario en comparaci贸n con los l铆mites de riesgo. Estas evaluaciones de riesgo no pueden hacerse manualmente debido a la frecuencia y las matem谩ticas, por lo que deben automatizarse y a帽adirse a los paneles de control de gesti贸n para su monitoreo.
2. Utilizando la metodolog铆a que a帽ade error
El segundo error m谩s grande es usar la metodolog铆a para una evaluaci贸n de riesgos que a帽ade error al resultado. 驴C贸mo sabes si tu metodolog铆a actual a帽ade error? Necesitas hacer una prueba retrospectiva. Toma evaluaciones de riesgos antiguas y comp谩ralas con los riesgos reales que ocurrieron a lo largo del tiempo. Tanto las subestimaciones como las sobreestimaciones se consideran errores. Si los errores son m谩s del 50%, eso significa que tu metodolog铆a es peor que la probabilidad y debe ser evitada. No sabes c贸mo hacer tu propia prueba retrospectiva, en lugar de eso, lee las pruebas retrospectivas de otra persona. Por ejemplo, las t茅cnicas comunes para realizar evaluaciones de riesgos: las valoraciones cualitativas utilizadas para construir un mapa de calor han demostrado agregar errores significativos y se consideran "peores que in煤tiles". Cambia a una alternativa si est谩s usando mapas de calor ahora.
En general, realizar pruebas retrospectivas de las metodolog铆as de evaluaci贸n de riesgos es imprescindible para cualquier profesional de riesgos en cualquier industria o nivel de madurez.
3. Utilizando la misma metodolog铆a para diversos riesgos
El tercer error es, con mucho, la mentira m谩s loca que los consultores de riesgos nos han vendido: que podemos aplicar una 煤nica metodolog铆a de gesti贸n de riesgos empresariales para evaluar diversos riesgos. Esto es casi una locura, ya que la mayor铆a de los riesgos tienen su propia metodolog铆a de evaluaci贸n de riesgos. Ya insinu茅 anteriormente que la probabilidad por consecuencias basada en escalas cualitativas no es una t茅cnica viable de evaluaci贸n de riesgos, ya que no es mejor que los hor贸scopos. Por ejemplo, los riesgos de cr茅dito se estiman utilizando cVaR = EAD*PD*LGD, etc., los riesgos de mercado se estiman utilizando VaR o P茅rdida Esperada si est谩n presentes colas pesadas, los riesgos operativos y de inversi贸n se pueden estimar utilizando CF@risk o VaR, los riesgos ambientales y de cumplimiento se pueden estimar mejor utilizando P茅rdida Esperada ya que tienen colas super pesadas.
Contin煤e leyendo para descubrir c贸mo se pueden agregar estos diversos aspectos durante una evaluaci贸n de riesgos.
4. Agregar riesgos de manera incorrecta
Se cometen errores enormes al agregar riesgos, lo que conduce a una sobreestimaci贸n o subestimaci贸n significativa del riesgo. Pocas cosas a tener en cuenta al agregar riesgos
- La medida de riesgo debe ser subaditiva, por ejemplo, no se pueden sumar los riesgos naranja y rojo y, a menudo, incluso las VaRs no se pueden sumar, pero se pueden sumar los posibles agravios, que por lo tanto probablemente sea la mejor medida para el riesgo. Esto implica que para los riesgos que deseas agregar posteriormente, tu metodolog铆a debe permitir esa adici贸n.
- Debe tener en cuenta la correlaci贸n entre riesgos; si los riesgos no son independientes, entonces el riesgo de la suma puede ser significativamente mayor o menor que la suma de los riesgos.
- nivel de confianza consistente, para agregar riesgos necesitas aplicar los mismos niveles de confianza a cada uno de los riesgos, no se puede sumar el VaR al 95% y el ES de mercado al 99%.
- Puede que no sea necesario agregar todo el riesgo de todos modos si no ayuda al decisi贸n a la mano.
驴Qu茅 m谩s necesitas tener en cuenta al agregar riesgos? Escribe en los comentarios.
Por cierto, la mayor铆a de los proveedores de TI que afirman tener evaluaciones de riesgos automatizadas no tienen idea de ninguno de los puntos anteriores y, en el mejor de los casos, venden aceite de serpiente. Archer Insight es una de las pocas empresas que automatiz贸 el an谩lisis cuantitativo de riesgos como parte de la soluci贸n de gesti贸n de riesgos empresariales (ERM).
5. Los resultados de las evaluaciones de riesgos est谩n desconectados de la presupuestaci贸n y la gesti贸n del rendimiento
El error final es pensar que el prop贸sito de la evaluaci贸n de riesgos es mitigar el riesgo identificado. Con demasiada frecuencia los resultados de la evaluaci贸n de riesgos no tienen un impacto directo e inmediato en el presupuesto de la empresa o una decisi贸n a la mano. La evaluaci贸n de riesgos debe impulsar la acci贸n. La acci贸n podr铆a ser la escalaci贸n en caso de incumplimiento del l铆mite, una orden de stop loss en la posici贸n de trading, reservas adicionales o una inversi贸n. decisi贸nLa empresa deber铆a ser el beneficiario final de los resultados de la evaluaci贸n de riesgos.
Hazme saber qu茅 errores encontraste al realizar o revisar evaluaciones de riesgos.
gu铆as y plantillas de RISK-ACADEMY
La gu铆a de RISK-ACADEMY sobre la gesti贸n de riesgos en proyectos gubernamentales
Ver otros gesti贸n de riesgos libros
RISK-ACADEMY ofrece cursos en l铆nea
Toma de Riesgos Informada
Aprende 15 pasos pr谩cticos para la integraci贸n. gesti贸n de riesgos dentro de decisi贸n creaci贸n, procesos de negocio, cultura organizacional y otras actividades!
ISO 31000 Integraci贸n Gesti贸n de Riesgos
Alex Sidorenko, conocido por su gesti贸n de riesgos blog http://www.riskacademy.blog, ha creado un programa de 25 pasos para integrar gesti贸n de riesgos dentro de decisi贸n la creaci贸n de los procesos centrales del negocio y de la cultura general de la organizaci贸n.
Gobernanza de Riesgos Avanzada
Este curso ofrece orientaci贸n, motivaci贸n, informaci贸n cr铆tica y estudios de casos pr谩cticos para ir m谩s all谩 de la gobernanza tradicional del riesgo, ayudando a garantizar gesti贸n de riesgos No es un proceso independiente, sino un motor del cambio para el negocio.