Recientemente, me senté para hacer mi transmisión en vivo semanal del miércoles. Normalmente comparto historias, respondo preguntas y discuto lecciones que aprendí como Director de Riesgos, pero esta vez quería hablar de otra cosa. Algo que me ha estado preocupando durante un tiempo. Las fallas fundamentales en la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

Si estás en gestión de riesgos o tienes curiosidad por el tema, aquí tienes cuatro conclusiones de miúltima transmisión en vivo de YouTube y LinkedIn

Estamos tan ocupados persiguiendo el próximo riesgo "más sexy" que nos perdemos el bosque por los árboles

¿Te das cuenta de cómo nuestro enfoque de riesgo cambia de un año a otro? ¿Recuerdas cuándo las empresas estaban increíblemente preocupadas por los riesgos de cambio de divisas? Apuesto a que no. Ese riesgo ha pasado y quedado atrás. Ahora es solo una parte normal de hacer negocios en la economía global. LaEn los últimos años, el enfoque se desplazó hacia el riesgo cibernético. Ahora, también, ese riesgo está desapareciendo para dar paso al riesgo del día, el cambio climático. En lugar de centrarse en la ciberseguridad, todos se están enfocando en los efectos del cambio climático. El riesgo del cambio climático ocupa el primer lugar en el Informe de Riesgos del WEF 2020, sin sorpresas allí. ¿Quieres adivinar el riesgo del mes en este momento? Así es, pandemias, específicamente COVID-19.

¿Por qué es eso? ¿por qué tendemos a fijarnos en un riesgo en particular a la vez, mientras ignoramos los demás? Bueno, puedo adivinar por qué, porque muchos institutos y la mayoría de los reguladores todavía impulsan la agenda de un riesgo a la vez en silos. ¿Quizás sea hora de mirar más allá de los riesgos individuales hacia la causa raíz real?

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Problema 1: Intentar gestionar un riesgo a la vez siempre fracasará

Mi hipótesis es, y esto es importante, que deberíamos preocuparnos menos por riesgos específicos, que van y vienen, sino que deberíamos centrarnos en cómo las personas toman decisiones bajo incertidumbreEsto es fundamentalmente diferente a cómo funciona la gestión de riesgos en este momento. Creo que el problema no es que los ejecutivos no piensen en los riesgos cibernéticos o de pandemias al establecer la estrategia, el problema es que los ejecutivos no piensan en cualquier riesgo suficiente o hacerlo de manera desordenada.

Como yo explicar en el videola hipótesis es que tendemos a tomar decisiones ignorando la forma en que la incertidumbre afecta nuestras elecciones. Gestión tiende a considerar solo los riesgos que alguien mencionó directamente o que son los principales en las noticias en ese momento. Esta forma de pensar conduce a una mentalidad de "mente colmena" en torno a una o dos amenazas particulares, ignorando los otros 999 riesgos. Alguien señala ciberseguridad, y luego, de repente, ¡todos están obsesionados con ello! Se convierte en el riesgo con el que todos deben preocuparse, dejando los otros riesgos en el olvido. El que grita más fuerte o tiene la oreja del tomador de decisiones a menudoen gana.

Muchos gestores de riesgos, esto es especialmente evidente en los eventos RM1 que organizan FERMA o RIMS, están demasiado ocupados persiguiendo al unicornio, la búsqueda del santo grial, por así decirlo, del riesgo (que, en este momento, es el cambio climático). Pero incluso cuando lleguemos allí, no habremos "resuelto" el problema del riesgo. En cambio, necesitamos profundizar más en el proceso de toma de decisiones. Los riesgos no ocurren por sí solos, los riesgos están interconectados, correlacionados y afectan múltiples impulsores de ingresos y costos simultáneamente. Mirar un riesgo a la vez, cualquier riesgo, es simplemente absurdo.

Conclusión clave: mide cómo la incertidumbre afecta las decisiones u objetivos, toda la incertidumbre, no solo un riesgo atractivo.

Problema 2: El proceso de toma de decisiones en sí mismo está empujando a las personas hacia sesgos cognitivos, sobreestimaciones o subestimaciones de la incertidumbre

Además de la mentalidad de un riesgo a la vez, el propio proceso de toma de decisiones, con muy pocas excepciones, obliga a las personas a ignorar la mayoría de los riesgos asociados con la decisión...Si echas un vistazo a la mayoría de los libros de gestión / marcos de trabajo / gurús de la gestión y ves cómo describen el proceso de toma de decisiones, encontrarás algo en la línea de: investigar algunos números, ponerlo en una fórmula, obtener una estimación puntual y comparar opciones. La opción con el mejor número gana. Para la gestión de proyectos de inversión, por ejemplo, quieres conocer el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno). Supongamos que hay dos posibles inversiones o dos tecnologías que se pueden utilizar para llevar a cabo el proyecto. Los libros de texto dirían que hay que calcular el VAN y la TIR para determinar qué inversión tiene un mejor rendimiento y escoger esa.

El problema es que estas estimaciones puntuales tienen casi ninguna posibilidad de materializarse. Son discretos y no tienen rango. En otras palabras, no tienen en cuenta la incertidumbre. Si tienes una decisión con diez entradas inciertas diferentes (por ejemplo, probabilidad de tiempo de construcción, fluctuaciones en el tipo de cambio, vientos económicos en contra y más) y calculas el VAN o la duración del proyecto tomando promedios de cada una, entonces la probabilidad de que tu resultado calculado lo que realmente sucederá es prácticamente cero. Para ser más preciso, es menos de una milésima de un por ciento. ¡Casi es cero! Permítame repetir eso, calcular el VAN como una estimación puntual garantiza tomar malas decisiones. Lo mismo con presupuestos, KPIs, valoraciones de fusiones y adquisiciones, cualquier cosa. Usar estimaciones puntuales para eventos futuros inciertos es malo.

Considere dos inversiones. El primero tiene una TIR del 10% y el segundo tiene una TIR del 12% cuando se calcula utilizando las fórmulas actuales. Ahora, supongamos que hacemos las cuentas que implican riesgo. Ahora tenemos rangos. La primera inversión ahora tiene un intervalo del 10% al 15%, pero la segunda inversión tiene un intervalo del 5% al 13%. ¿Cuál eliges? El primero, probablemente, ya que tiene un rango más alto y, por lo tanto, una mayor probabilidad de tener un mejor TIR.Por supuesto, esto es una simplificación excesiva, pero es un punto válido que comparar dos puntos de datos individuales en un continuo de resultados no tiene sentido. ¡Es mucho más preciso comparar directamente los dos continuos!

La teoría moderna de la gestión, lamentablemente, fomenta que los tomadores de decisiones tomen decisiones sin considerar adecuadamente la incertidumbre. La dirección se ve obligada a crear una versión plausible del futuro, que tiene casi cero posibilidades de ocurrir alguna vez, enamorarse de ella y luego tener que defender su propia versión del futuro contra otras personas que tienen sus propias versiones únicas del futuro! Los libros sobre ciencia de decisiones y calidad de decisiones parecen ser la buena excepción en el estado de cosas generalmente triste.

Conclusión clave: los procesos de toma de decisiones actuales, o más bien comunes, no están diseñados para tener en cuenta adecuadamente la incertidumbre. De hecho, la mayoría de las teorías de gestión ignoran activamente la incertidumbre, pretendiendo que debemos tomar decisiones basándonos en una versión probable del futuro, mantenerla y usarla para la remuneración y otras decisiones. Ignorar la incertidumbre no solo es ineficaz, sino fatal. Cambiar las prácticas actuales de toma de decisiones es nuestra prioridad número uno.   

Problema 3: Nadie mira debajo del capó

Ok, obviamente no, nadie, la mayoría de los gestores de riesgos no lo hacen.Todas las metodologías de análisis de riesgos más utilizadas aprovechan técnicas matemáticas desarrolladas hace más de 50-100 años. De hecho, casi todos los riesgos sexys utilizan las mismas matemáticas básicas para cuantificar los riesgos. ¿Sabías eso? Probablemente. ¿Entonces por qué seguimos creando silos para los riesgos, eventos separados, metodologías separadas, lenguaje separado? FAIR es un buen ejemplo. FAIR es la metodología que las personas utilizan para medir los riesgos de la información. Echemos un vistazo al motor y al glamour. Es un modelo de factores básico con algunos simulaciones de MontecarloEspera, pero eso es exactamente lo que usarías para riesgos de propiedad intelectual, riesgos de cumplimiento o cualquier riesgo legal. De hecho, eso fue exactamente lo que hice para una de las mayores telecomunicaciones en Rusia unos años antes de escuchar sobre FAIR. árboles de decisión + Monte-Carlo¿Crees que esto es genial? Esto es exactamente lo que los ingenieros de exploración de petróleo y gas han estado usando desde la década de 1970 o incluso antes.

Para medir riesgos en estrategia, presupuestos, planificación operativa, fusiones y adquisiciones, inversiones, proyectos de capital, construcción, diseño de productos, pruebas de nuevos medicamentos y miles de otros problemas, normalmente se usaría escenarios o simulaciones, por ejemplo, el buen y viejo Monte Carlo (literalmente viejo, desarrollado en 1946). Espera, pero la IA es diferente, es genial. No, no lo es, son redes neuronales, que son tan antiguas como el tiempo.

Por lo tanto, al estudiar y aprender estas técnicas básicas de análisis de riesgos, ¡podemos determinar rangos realistas para casi cualquier riesgo! No importa cuál sea el riesgo (ya sea que quieras mitigar el nuevo riesgo del año o que quieras tener en cuenta todos los riesgos), ¡solo hay unos pocos conceptos matemáticos clave que necesitas conocer para abordar cualquier riesgo! Aprende los conceptos básicos del análisis de riesgo cuantitativo en el próximo evento presencial htts://www.probabilitymanagement.org/conferencia-anual (diga RIESGO-ACADÉMIA y obtenga un 10% de descuento) o en el evento en línea más grande de la historia https://2020.riskawarenessweek.com/

Conclusión clave: detrás de cada yo sexyLa metodología es una técnica o un concepto matemático que probablemente tenga más de 50 años. Aprende las técnicas y podrás dominarcualquier riesgo en el planeta.

Escucha una explicación más detallada de estos temas y también escucha las respuestas a preguntas urgentes sobre Diario CRO Episodio 7¡Juntos mejoremos nuestros procesos de toma de decisiones considerando con precisión el riesgo y generando rangos con probabilidades, no versiones únicas del futuro que nunca sucederán!