¿Tu gestor de riesgos es un USUARIO o un GENERADOR? ¿Y tú?

Apuesto a que cada persona que trabaja en una gran corporación o me lee en LinkedIn conoce al menos a un gerente de riesgos. Quizás te gusten, quizás los ignores, pero ¿puedes decir si tu amigo gestor de riesgos es un "USUARIO" o un "GENERADOR"? Sam Savage ha estado popularizando la idea de lo diferente gestión de riesgos papeles a lo largo de los años, y después de hacer algunas transmisiones web con él, tengo que estar de acuerdo. Sigue leyendo y dime qué piensas.

El problema de la baja madurez cuantitativa en el riesgo

Fuera de los servicios financieros, todavía está en curso el debate sobre si necesitamos cuantificar todos los riesgos. La madurez general de la adopción del análisis de riesgos cuantitativos sigue siendo sorprendentemente baja. No entiendo por qué o cómo esto es incluso posible en 2022, pero de todos modos. A lo largo de los años, escuché tantas excusas que se volvió agotador. Así que estaba muy feliz cuando Sam Savage y Doug Hubbard hizo un gran trabajo al resumir todas las excusas comunes aquí https://www.flawofaverages.com/top-ten-listSam y yo ahora estamos haciendo una transmisión semanal para desmentir estos mitos comunes, así que no te la pierdas, suscríbete al canal de YouTube de RISK-ACADEMY para verlo. https://www.youtube.com/channel/UCog9jkDZdiRps2w27MZ5Azg.

En mi mente, no hay debate. Cualquier riesgo en el planeta es una distribución. Una distribución que tiene pérdidas esperadas, un escenario plausible de peor caso (VaR) y la cola rara pero catastrófica. Realización de cualquier negocio significativo o mitigación de riesgos. decisión es imposible sin comprender las exposiciones al riesgo subyacentes. Y sin embargo, todavía escucho que el análisis de riesgos cuantitativo de alguna manera no es aplicable a organizaciones sin fines de lucro o negocios de tamaño mediano o algo por el estilo. Sin embargo, hay un tema común. Las personas que están poniendo excusas no están calificadas para trabajar en gestión de riesgos En primer lugar. Aún no he conocido a un cuant que haya decidido cambiar de carrera por mapas de calor coloridos.Los gerentes de riesgo cualitativos son los antivacunas de los tiempos modernos :))

El otro problema es que incluso los gestores de riesgos que aplican análisis de riesgos cuantitativos lo hacen de manera diferente. No hay consistencia ni un estándar en la industria. Recientemente me sorprendió cuando encuesté a una docena de quants sobre cómo modelan los riesgos de divisas, había una docena de metodologías diferentes. No me extraña. decisión Los fabricantes son reacios a adoptar el análisis de riesgo cuantitativo; en este momento es como el Lejano Oeste.

A lo largo de los años he puesto mucho esfuerzo en tratar de llevar el análisis de riesgo cuantitativo a las masas mi libro gratuito se convirtió en el más popular del planeta, creé SEMANA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE RIESGOS que ahora ha sido vista por más de 10000 personas de 121 países, empecé este blog, que ahora tiene más visitas que la mayoría gestión de riesgos revistas en el planeta canal de YouTube popularcursos de Udemy y así sucesivamente. Busqué estadísticas en LinkedIn, mis publicaciones han sido vistas 4.5 millones de veces el año pasado. Entonces, ¿la revolución del riesgo cuantitativo ya ha ocurrido? No, no lo ha hecho. Y así, después de 10 años de popularizar el análisis de riesgos cuantitativos en empresas no financieras, es hora de probar algo diferente.

La solución de dos gerentes de riesgos

¿Y si convertir a cada gestor de riesgos en un cuant es solo una ilusión? ¿Y qué pasa si, a menos que tengas conocimientos en estadística y teoría de la probabilidad, el análisis de riesgos cuantitativos no es para ti? ¿En qué consisten los cursos de certificación de 3 días que no pueden convertir a un auditor en un cuantificador de riesgos? ¿Y si la educación en contabilidad no hace nada para ayudar a los gestores de riesgos a convertirse en gestores de riesgos? ¿Qué pasaría si leer un par de libros de? mi lista ¿No te convierte en un cuant? ¿Qué pasa si algunos gestores de riesgos están destinados a ser generadores y otros son más adecuados para ser usuarios? Y dónde está RM1 ¿Sentarse en todo esto? Vamos a averiguarlo…

Eres un GENERADOR si…

Los gestores de riesgos que tienen formación en matemáticas, estadística, teoría de la probabilidad, etc., son GENERADORESEllos conocen y entienden las distribuciones. No es necesario enseñarles la diferencia entre PERT y Lognormal ni explicar cómo funciona la correlación. Para ellos, el análisis de riesgo cuantitativo es uno de los trabajos cuantitativos más fáciles que hicieron esa semana. Al igual que las plantas de generación de electricidad, producen distribuciones correlacionadas, las almacenan y las transportan como SIPs o SIDs. Estas personas deberían ser responsables del análisis de riesgos bajo el capó, siempre que exista un estándar de la industria para realizar análisis de riesgos y decisión Los creadores confían en los resultados. Pueden modelar cualquier cosa bajo el sol. Ellos prueban sus modelos con datos históricos y los perfeccionan, saben qué es el error del modelo.Regístrate para RAW2022 para mejorar tus habilidades https://2022.riskawarenessweek.com/

Piensa en analistas de riesgos sentados en el sótano del Pentágono, haciendo cálculos, limpiando datos, produciendo distribuciones.

Eres un USUARIO si…

Gestores de riesgos que entienden el decisión La ciencia, la economía del comportamiento, las finanzas corporativas, etc. son USUARIOSEllos conocen y entienden las distribuciones, pero lo más importante es que entienden decisión la elaboración y cómo integrar los resultados del análisis de riesgos cuantitativos en la compra de seguros, la planificación, el pronóstico, la acreditación de proveedores, la valoración de acuerdos y así sucesivamente. Su función es vender análisis de riesgos a decisión creadores, construir relaciones, integrar, presentar, mejorar, construir una cultura de riesgos. Regístrate para RAW2022 para mejorar tus habilidades https://2022.riskawarenessweek.com/

En la última parte de mi carrera me convertí en usuario, ya que tenía personas mucho más inteligentes que yo para hacer las matemáticas reales.

No eres un gestor de riesgos si…

Si estás implementando ERM, tienes una metodología de riesgos que clasifica los riesgos del 1 al 5, piensas en los riesgos como colores, realizas talleres regulares de riesgos para actualizar el registro de riesgos corporativos... Tengo malas noticias para ti...