Comencé a escribir otro artículo intentando convencer a los gestores de riesgos de que aumenten sus competencias cuantitativas, de que integren el análisis de riesgos en los procesos de toma de decisiones y de que utilicen rangos en lugar de planificaciones de punto único... pero luego pensé... ¿para qué molestarse... por qué no mostrar cómo el análisis de riesgos ayuda a tomar mejores decisiones basadas en riesgos en su lugar?
Después de todo, esto es lo que Nassim Taleb nos enseña. Tener piel en el juego.
Así que envié un mensaje a la comunidad rusa de gestión de riesgos preguntando quién quiere unirse a mí para construir un modelo de riesgo para una decisión de vida típica. 13 personas respondieron, incluyendo a algunos de los mejores gestores de riesgos del país, y nos pusimos a trabajar.
Decidimos resolver un problema de toda la vida: ganar la lotería. Con la ayuda de David Vose y su gratis ModelRisk Nos propusimos hacer historia (realmente no, ya se ha hecho antes, pero aún así es divertido).
Aquí hay un poco de contexto
Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos
- las loterías son un excelente campo para el análisis de riesgos ya que las probabilidades y el rango de consecuencias son conocidas
- En Rusia, como en la mayoría de los países del mundo, las loterías están estrictamente reguladas
Hay una regla cuando se acumula una gran cantidad, varias veces al año se divide entre todos los ganadores. Esto se llama descenso. - si nadie obtiene el premio mayor antes o durante la caída, entonces todo el súper premio se divide entre todos los demás ganadores
- por lo tanto, la probabilidad de ganar es la misma de siempre, pero las ganancias por cada combinación pueden ser significativamente mayores si nadie gana el premio mayor.
Y así nos propusimos poner a prueba nuestras habilidades de gestión de riesgos en un juego de azar.
8.06.2019
Grupo de WhatsApp creado. Comenzó a recopilar datos de juegos pasados.
9.06.2019
Haciendo pequeñas apuestas para realizar pruebas empíricas.
10.06.2019
El modelo de primer borrador está listo…
11.06.2019
Ejecutando simulaciones de Monte Carlo para encontrar las estrategias más óptimas.
Continuará. Te mantendré informado sobre los avances.
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P.D. Por cierto, así es como se hace. estudiantes del MIT, el empleado de Goldman Sachs y el familia de matemáticos jubilados Lo hice y gané buen dinero.
P.P.S. Buena suerte resolviendo este rompecabezas con un mapa de calor :))
