Por mucho que digas sobre la gestión de riesgos en los servicios financieros, una cosa es segura: es mucho más madura que la gestión de riesgos fuera de los servicios financieros, al menos en lo que respecta a riesgos de crédito y de mercado. No me hagas empezar con la gestión del riesgo operativo en los bancos, a menudo es vergonzoso, por decirlo suavemente. Sin embargo, hay dos principios en los bancos que son fundamentales para la gestión de riesgos – vale la pena gestionar mejor los riesgos y caballos para cada ocasiónBasel tiene esta maravillosa idea de que existen 3 gestiones de riesgo: básica, estandarizada y avanzada. Cada uno es adecuado para diferentes tareas y cuanto menos esfuerzo pongas en el análisis de riesgos, más pagarás por ello.

Permítame enfatizar este punto: caballos para cada terreno. Por ejemplo, un registro de riesgos tiene un papel que desempeñar, pero este papel es muy limitado en alcance y es inútil para otras tareas importantes, por lo que debe usarse otra cosa. Es imposible crear un registro de riesgos que resuelva tareas más allá de lo que se pretendía para los registros de riesgos. Por ejemplo, los registros de riesgos no son útiles para la mitigación de riesgos o la toma de decisiones. Nosotros, como profesionales de riesgos, necesitamos entender claramente cuándo usar qué tipo de análisis de riesgos y el esfuerzo involucrado. Por ejemplo, los pajaritas son geniales, pero de ninguna manera una empresa crearía una para muchos riesgos.

He resumido el alcance de la aplicación a continuación y entraré en más detalles en el resto del artículo

Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos

Por cierto, si prefieres el formato de video, mira este video de un evento reciente de Archer en Dubái:

Análisis de riesgo cualitativo

Esto no es gestión de riesgos, así como la astrología no tiene nada que ver con la astronomía. Los horóscopos, perdón, quise decir mapas de calor, no están bien incluso para las empresas que afirman que no son maduras, al igual que las agencias espaciales más pequeñas no los usarían para enviar cosas al espacio.

Análisis de riesgo básico

La mayoría de las empresas tienen registros de riesgos. Bueno, resulta que se necesitan pocos minutos para convertir cualquier registro de riesgos en el planeta en un registro de riesgos cuantitativo. Se puede hacer manualmente reemplazando la puntuación de probabilidad por una probabilidad o distribución de frecuencia y reemplazando la puntuación de consecuencia por una distribución de consecuencias. O también puedes usar software como Archer Insight, que lo hace casi automáticamente.

Haz esto mañana. No estoy exagerando. Convertir su registro de riesgos actual a un registro de riesgos cuantitativo tiene beneficios asombrosos

• calcular automáticamente las pérdidas esperadas para un riesgo único
• calcular automáticamente las pérdidas esperadas agregadas para un departamento o unidad de negocio
• utiliza las pérdidas esperadas para la planificación presupuestaria y de mitigación
• calcular pérdidas inesperadas para fines de liquidez y asignación de capital

Y lo que es más importante, cuantificar su registro de riesgos le permitirá priorizar los riesgos con mayor precisión que un mapa de calor, a continuación se muestra un ejemplo del diagrama de tornado:

Por cierto, si piensas que es imposible agregar riesgos financieros y no financieros, piénsalo de nuevo. La teoría de la utilidad es bastante antigua y permite a las empresas agregar riesgos no agregables con facilidad. Paquetes de software como Archer Insight incluso tienen esta funcionalidad incorporada.

Dado el esfuerzo requerido, honestamente no entiendo por qué alguien tendría un registro de riesgos que no sea cuantitativo. La ventaja de tener un registro de riesgos cuantitativos es enorme. Sin embargo, debes tener en cuenta que los registros de riesgos, incluso los cuantitativos, tienen una aplicación limitada, por ejemplo, no son útiles para tener una conversación de mitigación ni para decidir la mejor estrategia de mitigación, ni tampoco ayudan en la toma de decisiones. Tenemos Estándar y Avanzado para esto.

Análisis de riesgo estandarizado

Siempre que necesitamos mitigar un riesgo o mejorar nuestra estimación de la exposición al riesgo, debemos profundizar en ese riesgo. Por lo general, esto se hace para los 3 o 5 riesgos principales del diagrama de tornados anterior.

La corbata de pajarita es una técnica sencilla y poderosa que se puede utilizar para realizar un análisis detallado de riesgos, mapear los factores de riesgo contra los escenarios de consecuencias y mejorar la estimación cuantitativa del riesgo. Archer Insight automatiza los lazos de corbata con un motor Monte Carlo que lo soporta.

Los pajaritas pueden ser utilizadas para seleccionar estrategias de mitigación óptimas o para probar hipótesis relacionadas con la efectividad de los controles existentes y diversas decisiones sobre el retorno de la inversión. Utilizo pajaritas cuando necesito profundizar en un riesgo para entenderlo mejor, generalmente cuando alguien del negocio se acerca a mí para ayudar con una decisión.

Análisis de riesgo avanzado

Siempre que hay una gran decisión en juego (una inversión importante) o mucho dinero en juego (seguro o selección de proveedores) o se espera que un riesgo sea cuantificado (CSRA, riesgos de crédito y mercado), ni los registros de riesgos cuantitativos ni un diagrama de lazo cuantitativo serán suficientes. En estos casos puede ser necesario construir un modelo a medida, diseñado específicamente para esa decisión o riesgo.

Mi equipo desarrolló modelos para la contaminación del agua, proyectos de inversión, presupuestos de mantenimiento, diferentes líneas de seguros, acreditación de proveedores, selección de proveedores y otros.

A continuación se muestra un ejemplo de un modelo diseñado específicamente para optimizar la cobertura de seguros que el equipo está probando actualmente en Archer Insight.

Indícame qué tipo de análisis de riesgos utiliza actualmente tu organización.