Blog de RISK-ACADEMY

Hoy, estamos emocionados de tener a Alexei Sidorenko llamando desde España para discutir metodologías de riesgo específicas de la industria. Alexei tiene más de 14 años de experiencia en capital privado, fondos soberanos y autoridad de inversión, por nombrar solo algunos de sus ámbitos. Comparte todo, desde el emocionante comienzo de su carrera hasta su experiencia reciente dirigiendo RISK-ACADEMY, y por qué se le considera controvertido en el ámbito.

NOTAS DEL EPISODIO

Las 3 principales conclusiones

• Gestión de Riesgos no es realmente una profesión. Es una competencia que debería formar parte de la mayoría (si no de todos) los programas de grado.
• La mayoría de las organizaciones se han desilusionado con la versión astrológica de gestión de riesgos.
• A veces, incluso una pequeña cuantificación mejora la calidad de decisión-haciendo significativamente

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• Alex comparte lo que ofrece la Academia de Riesgos
• Cómo Alex se metió en el riesgo
• el blog "controversial" de Alex
• Metodologías, estrategias, importancia
• ¿Qué fuerzas obligan a Alex a ser controvertido?
• Brillante idea de simplificarlo
• Enfoque de cuantificación de riesgos
• [20:37] La verdadera pregunta: ¿hasta qué punto podemos complicarnos?
• Cómo y cuándo las organizaciones deberían abordar la cuantificación
• Un cuento de hadas poco realista basado en promedios
• [29:03] Diferencia cultural en gestión de riesgos enfoque
• Las predicciones de Alex en los próximos años
• Últimas perlas de sabiduría

Recursos

• RIESGO-ACADÉMIA
• Conéctate con Alex enLinkedIn
• Conéctate con Alex enGorjeo
• Teoría de Prospectos: Un Análisis de la Decisión Bajo Riesgopor Daniel Kahneman y Amos Tversky
• Juicio bajo incertidumbre: heurísticas y sesgospor Daniel Kahneman y Amos Tversky
• Fundamentos de la Economía Comportamental y Experimentalpor Daniel Kahneman y Vernon Smith
• Cómo medir cualquier cosa: encontrando el valor de los 'intangibles' en los negocios
• Conferencia de Gestión de Probabilidades
• Simulación de Monte Carlo
• Moneyball
• La falacia de los promedios: por qué subestimamos el riesgo ante la incertidumbrepor Sam L. Savage

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Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos

ALEXEI SIDORENKOLos gerentes de riesgos, si están dispuestos, tienen a su disposición las herramientas más increíbles para realmente cambiar la forma en que las organizaciones aterrizan, pronostican, presupuestan y toman decisiones.

ANFITRIONA KELLEY SPAKOWSKIHola, soy Kelley Spakowski y esto es GRC y Yo, un podcast donde entrevisto a líderes de opinión de la industria en gobernanza, riesgo y cumplimiento sobre temas candentes, desafíos específicos del sector, tendencias y más para aprender sobre sus métodos, soluciones y perspectivas en el campo.

Hoy, tengo conmigo a Alex Sidorenko llamando desde Cataluña, España. Alex es un experto en riesgo con más de 14 años de gestión de riesgos experiencia en capital privado, fondos soberanos, autoridades de inversión y firmas de capital de riesgo en Australia, Rusia, Omán, Polonia y Kazajistán. En 2014, Álex fue nombrado gerente de riesgos del año por el ruso Gestión de Riesgos Asociación. Alex es actualmente director de Risk-Academy. Alex, bienvenido. ¿Le gustaría explicarnos un poco más sobre lo que ofrece la Risk-Academy?

ASHola, Kelley. Muchas gracias por recibirme. Es un gran placer hablar con su audiencia.

KSGracias.

AS: Risk-Academy es una historia divertida. Todo comenzó hace muchos años, cuando aún era jefe de riesgos de uno de los fondos de capital de riesgo más grandes de Rusia, y tenía este extraño deseo interno de compartir todo lo que hacía. Así que creé un portal en línea en ruso en ese momento, que compartía todas las plantillas, las metodologías, grabaciones de video de las conferencias, clases magistrales, básicamente todo lo que hacía fuera de mi trabajo. Y ese tipo de situación continuó cuando más tarde me trasladé como jefe de riesgos de uno de los fondos soberanos más grandes de Rusia. Así que la Risk-Academy continuó y ahora es la más grande. gestión de riesgos marca en el mundo de habla rusa.

Pero hace unos tres años, trasladé la mayor parte de mi propiedad intelectual al inglés y ahora Risk-Academy es el lugar donde escribo muchos artículos, donde hago muchos videos y donde ofrezco muchas sesiones de entrenamiento para ya sea gerentes de riesgo o el decisión Tomadores de decisiones que desean aplicar herramientas de riesgo para tomar mejores decisiones presupuestarias de inversión, estratégicas u operativas. Así que Risk-Academy, esencialmente, es el lugar para aprender sobre gestión de riesgos, pero también, una firma de consultoría que realiza mucho trabajo cuando los clientes lo solicitan.

KSCerca, maravilloso. Y entiendo que también tienes episodios de podcast.

AS: Lo hago. Lo hago. Creo que, hasta hoy, tengo más de 300 artículos, más de 400 videos, tres libros y alrededor de cien episodios de diferentes podcasts.

KSMaravilloso. Qué gran recurso. Está bien. ¿Cómo te metiste en el riesgo?

AS: Eso, supongo, es una historia bastante típica de un estudiante. Como muchas personas en sus veintitantos, no tenía idea de qué quería hacer. Así que mi padre estaba haciendo un doctorado en ingeniería química en una de las mejores universidades de Australia en ese momento. Y él dijo: «Mi universidad acaba de empezar este nuevo y emocionante grado en gestión de riesgos¿Por qué no lo pruebas?Y, como cualquier joven estudiante, dije: "Papá, no me importa, así que lo haré." Y me inscribí en este grado y fue-

KSEso es genial.

AS: … muy hilarante porque más tarde, una vez que terminamos, fuimos la primera cohorte de estudiantes de pregrado para el/la gestión de riesgos grado. Así que fuimos los primeros de la historia en obtener una licenciatura gestión de riesgos en el país en Australia. Y fue como, finalmente, porque la universidad canceló ese título unos años después. Así que fuimos los conejillos de indias en un experimento fallido y creo que el experimento fracasó porque gestión de riesgos no es realmente una profesión. Es una competencia que debería ser parte de la mayoría de los títulos, si no de todos, en la universidad. Así que no fue un comienzo emocionante de la carrera darse cuenta de que tú [inaudible 00:04:15] y el mercado realmente no aprecia que estés allí.

KSSí, eso es fascinante. ¿Y esto fue en Australia, dijiste en Monash?

AS: Bien. Universidad Monash Sí. Y es por pura casualidad que tengo una segunda carrera en estadística porque era muy bueno en estadística. La facultad de estadística y econometría seguía enviándome cartas. Haz una segunda carrera en estadística. Haz una segunda carrera en estadística. Así que los seguí ignorando durante un año y luego, en el segundo año, nuevamente obtuve muy buenas calificaciones en estadística y decidí hacer una segunda carrera en estadística. Quiero decir, gracias a Dios. Quién lo sabía gestión de riesgos En realidad se trata de las matemáticas tanto como se trata de todo lo demás.

KSSí, iba a decir que realmente van de la mano, así que estoy seguro de que eso te funciona bastante bien.

AS: Por supuesto.

KSAsí que una de las cosas que realmente me gusta del contenido que compartes, especialmente tu blog, es que afirmas ser el blog de riesgos más controvertido. ¿Qué lo hace controvertido y por qué ese es tu objetivo?

AS: Esa es una muy buena pregunta y, quiero decir, realmente no puedo decir que lo haya pensado mucho. Creo que alguien dijo que era controvertido y alguien en LinkedIn seguía llamándome Alex controvertido o algo así. Así que simplemente dije, "Está bien, lo aceptaré." No era necesariamente la intención, pero supongo que la observación general... Quiero decir, ahora en la era de las redes sociales, todos nosotros, podemos rastrear interacciones, podemos seguir muchas estadísticas sobre cómo ciertos mensajes son mejor o peor recibidos por la audiencia. Y he estado diciendo prácticamente lo mismo durante los últimos quizás 10 o 12 años. Y los primeros siete años de esos últimos 10 han sido bastante poco interesantes. He estado diciendo exactamente el mismo mensaje, pero simplemente no era muy difundido. No fue tan bien recibido.

Y creo que cuando me cansé un poco de ello, comencé a desafiar y cuestionar algunas de las normas o algunas de las prácticas aceptadas en gestión de riesgos Y exponiendo algunas de las cosas tontas que hacemos como profesionales de la gestión de riesgos, que todavía hacemos, luego, de inmediato… Realmente fue una obviedad.

El compromiso se disparó en comparación con tu milla promedio, los amigos [inaudible 00:06:29] todos [inaudible 00:06:29] buena posición. En la era en la que vivimos ahora, no sé por qué sucede eso, pero simplemente tiene mucho sentido desde el punto de vista económico hacerlo, ser más controvertido que no hacerlo. Recibí docenas de mensajes todos los días diciendo si les gusta o no algo. La mayoría de las personas todavía son bastante tímidas, por lo que envían mensajes personales en lugar de simplemente comentar debajo del artículo. Y por cada mensaje que recibo de personas que odian el formato o la forma en que comunico y lo encuentran insultante o demasiado controvertido o difícil de asimilar, por cada persona que no le gusta el enfoque que tomo, recibo como 10 o más personas diciendo: "Gracias". Finalmente, escuchamos el mensaje. Nos ayudará a transmitir el mensaje.

Así que incluso en ese aspecto, aunque sea una pequeña... y es, con mucho, la minoría, un pequeño porcentaje de personas realmente no les gusta la forma en que presento la información. La mayoría de las personas lo encuentran útil. Así que, una vez más, incluso en este aspecto funciona y todos los que afirman que habría sido mucho mejor si hubiera elegido una forma de comunicación mucho más suave, en realidad no es cierto. Quiero decir, he probado diferentes formatos y, estadísticamente hablando, este es con diferencia el más atractivo. Supongo que en 2019, es agradable ser controvertido. Eso es todo lo que puedo decir.

KSEstoy de acuerdo contigo. Me gusta. Creo que en este momento, riesgo y cumplimiento están realmente listos para alguna disrupción y desafiar el statu quo. Así que creo que es genial y solo tenía curiosidad, así que gracias. Otra cosa que realmente me gusta de tu enfoque y con la que estoy de acuerdo y quiero destacar en GRC y en mí es que fomentas el uso del riesgo para la estrategia. ¿Entonces qué metodología recomiendas? ¿Cómo se aplica a la estrategia y por qué es importante?

AS: Sí. Es bastante gracioso. Estaba escribiendo otro artículo sobre ese tema justo antes de que recibieramos nuestra llamada. Si preguntamos cuántos años tiene gestión de riesgos, la gente normalmente se dividirá en dos bandos. Uno dirá gestión de riesgos Es antiguo porque eso es lo que la gente hacía cuando estaban construyendo pirámides. Y luego, el tipo de campamento, la gente diría. gestión de riesgos Es relativamente nuevo. En los años 70 y 80, fue cuando todo el concepto de GRC y ERM se volvió más prominente.

Bueno, en realidad, quiero decir que ambos grupos están equivocados porque la práctica moderna o la teoría moderna de gestión de riesgos Y la ciencia detrás de la mala gestión, realmente comenzó más o menos en los siglos XVI y XVII, cuando algunos de los matemáticos empezaron a cuantificar la incertidumbre y a utilizar las matemáticas para ayudarles a tomar decisiones sobre el futuro. Estas son decisiones estratégicas, mejores decisiones de inversión, mejores decisiones operativas. Realmente no importa tanto. Toda la idea de usar las matemáticas para entender la incertidumbre, que es altamente compleja e impredecible por definición, data del siglo XVI, XVII.

Y hemos, de alguna manera, vivido con esa ciencia de gestión de riesgos y entonces se llamó por primera vez teoría de la probabilidad. Entonces, a principios del siglo XX, se desarrolló y evolucionó hasta convertirse en decisión La ciencia, y para la década de 1970, algunos de los psicólogos se subieron al carro y la neuroeconomía se desarrolló sobre esa base. Así que en la teoría de la probabilidad con decisión ciencia, con neuroeconomía de riesgos, psicología. Todos esos tipos de fusiones y para la década de 1970 ya teníamos lo que era una base bastante sólida para gestión de riesgosPero entonces en los ochenta ocurrió un milagro, porque supongo que eso es lo que suele ocurrir cuando algo es muy interesante pero altamente complejo. Alguien lo secuestró y realmente decidió simplificarlo para hacerlo, supongo, atractivo y relevante para la mayoría de las personas.

Es como si la astronomía existiera desde hace tanto tiempo, pero eso era demasiado complejo y altamente matemático para comprender. Así que alguien inventó la astrología. La astrología es básicamente tu cuento de hadas... Quiero decir, cuento de hadas. No es ciencia real. Es básicamente basura y eso es lo que predomina en la mayor parte de la era moderna. gestión de riesgos Las teorías son. Ellos son básicamente astrología de lo correcto. decisión ciencia. Y en lo que supuestamente he sido controvertido en mis artículos y en mi trabajo, estoy tratando de hacer que la comunidad de riesgos vuelva a parecerse a la de los años setenta, diciendo: "Bueno, hemos tenido todas las buenas herramientas y teníamos toda la ciencia detrás de un enfoque basado en riesgos adecuado" decisión Hemos estado haciéndolo durante siglos y realmente no tenemos que reinventar la rueda ni la existencia de lo nuevo. inteligencia artificial o los riesgos cibernéticos realmente no cambian mucho. Quiero decir, las matemáticas siguen siendo las mismas.

Todo lo que he estado tratando de hacer es decir, “Bueno, si quieres hacer una estrategia decisión o una inversión decisión, o un presupuesto decisión para eso [inaudible 00:11:49], bueno, en realidad tenemos todas las metodologías que necesitamos para hacer eso y si queremos tomar una decisión entre diferentes alternativas estratégicas, así que decisión Los árboles siguen siendo tan poderosos como lo fueron alguna vez.

De hecho, decisión Los árboles todavía impulsan una gran parte de inteligencia artificial algoritmos allí junto con redes neuronales. Ambas herramientas son viejas. Y así, para la estrategia, integrando gestión de riesgos Que la estrategia, simplemente, tiene perfecto sentido, pero no es única ni nueva de ninguna manera. Quiero decir, esto es lo que gestión de riesgos siempre trataba sobre el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Creo que es irrazonable que nosotros en el siglo XXI lo consideremos de alguna manera una innovación. Pero para integrarlo en la planificación estratégica, todavía usamos decisión árboles, que son viejos. Todavía usamos escenarios y simulaciones.

Y las simulaciones, el motor multicolor para un algoritmo para estimular los posibles resultados futuros, se desarrollaron en 1945, 1946, así que eso tiene, qué sé yo, 75, casi, años y tan potente como cuando se desarrolló para crear la bomba atómica o armas nucleares. Así que obviamente pienso. gestión de riesgos es importante, no solo en la estrategia sino en cualquier tipo de decisión haciendo porque tiene mucho sentido realizar un análisis de riesgos, no una vez por trimestre como estamos acostumbrados a hacerlo, una vez al año, cada seis meses, sino que en realidad hacer el análisis de riesgos antes de un importante decisión está siendo hecho por la dirección o por el comité de inversiones o por quien sea o como persona en la vida. Y la buena noticia es que tenemos todas las herramientas necesarias para realizar análisis de riesgos antes de tomar decisiones.

KSEsa es la vieja metodología de "si no está roto, no lo arregles".

AS: Bueno, en cierto modo, lo cual es extraño porque quiero decir, me encantaría verlo. gestión de riesgos Las asociaciones y las potencias de la consultoría de riesgos idean formas más eficaces de aplicar esas herramientas existentes. Pero eso no es desafortunadamente lo que hacen, lo que de alguna manera me obliga a ser controvertido. Eso no es lo que hacen. En cambio, recrean la rueda y, irónicamente, no nos dan mejores herramientas. En realidad, nos dan herramientas que son significativamente peores. Y, de nuevo, sabemos con certeza que las metodologías que son comunes en gestión de riesgos ahora mismo, por ejemplo, usando mapas de calor para intentar multiplicar la probabilidad por la consecuencia y obtener un nivel de riesgo. Sabemos con certeza que esas metodologías ofrecen resultados mucho peores. Son mucho menos precisos que cualquiera de las herramientas de unos 70 años, lo cual es extraño.

KSSí. ¿Crees que es el elemento humano lo que está desmoronando la matemática de esto?

AS: Es difícil de decir. Creo que es más bien el tipo de espíritu emprendedor, porque quien haya hecho esto popular y el Douglas Hubbard es, en su libro… Él está publicando otro libro sobre gestión de riesgos Muy pronto, lo que realmente espero con ilusión. Pero en su libro, él de hecho emprendió una búsqueda para encontrar al paciente cero, para encontrar a esa persona que secuestra gestión de riesgos y lo convirtió en astrología.

KSTambién quiero leer eso.

AS: Sí, lo sé. ¿No es emocionante? Es increíble. Alguien tomó en serio la mala gestión de riesgos en los años 80 y la convirtió literalmente en astrología. tu promedio gestión de riesgos El informe no es diferente de un horóscopo. Es igual de preciso y es igual de peligroso de usar para cualquier tipo de uso adecuado. decisión haciendo. En un sentido, es horrible que esto haya pasado, pero en otro sentido se puede entender cómo el emprendimiento y hacer dinero es esa zanahoria que cuelga frente a la gente porque decisión ciencia, y matemáticas, y cognitivo sesgos y percepción del riesgo, es difícil. Es difícil.

Por eso tienen departamentos enteros en el Pentágono. Y por eso la CIA gasta millones investigando esto. En realidad, es muy difícil. Y alguien tuvo una idea brillante, ¿por qué no la simplifiqué para todos? Bueno, voy a perder toda la información importante y se convertirá en un horóscopo, pero podré vender millones de copias y eso es literalmente... Quiero decir, la astrología, si lo piensas, es enormemente popular. Quiero decir, la gente está ganando una cantidad ridícula de dinero con los horóscopos y todo lo demás. Desde un punto de vista comercial, tiene mucho sentido. Desde un punto de vista ético, una práctica muy cuestionable.

KSClaro. Ahora tengo curiosidad, ¿cuál es tu signo zodiacal?

AS: Aries.

KSAries.

AS: Creo que porque cuando nací, era Aries, pero recuerda cómo movieron todo eso.

KSOh sí.

AS: … años atrás.

KSEso no fue preciso. Eso fue refutado. Pero, en tu opinión, todo es pura tontería, falsedad de todos modos.

AS: Exactamente.

KSPero ahora el título controvertido tiene sentido porque Aries es el toro, así que.

AS: Sí, supongo.

KSEstá bien. Así que algo que sigo escuchando mucho últimamente y no es una metodología nueva, pero que ahora está volviendo a tomar importancia, creo que es la cuantificación del riesgo. Ha hecho mucho calor. Entonces, ¿por qué crees que eso es así, cuándo debería considerarse y cómo recomiendas que las organizaciones aborden la cuantificación del riesgo?

AS: Sí, lo cual es fascinante porque la cuantificación del riesgo puede significar literalmente un millón de cosas diferentes. Desde una metodología de puntuación muy simple, diciendo: "Mira afuera. Si el cielo es azul, entonces será un buen día", hasta un modelo complejo de simulación Monte Carlo que ejecuta como 10,000 escenarios, tratando de determinar cuál es el rango posible de resultados, tan amplio y complejo.

La buena noticia es que casi todo lo que hacemos es alguna forma de cuantificación, y en los últimos 50 años varios científicos han realizado muchas investigaciones tratando de averiguar, tratando de responder a la antigua pregunta de quién es mejor, ¿un humano o un algoritmo? Y a menos que surja algo nuevo en un futuro cercano... en la última conferencia, la conferencia de gestión de portabilidad en EE. UU.... Creo que fue nuevamente Douglas Hubbard quien compartió las estadísticas, pero había aproximadamente 150 estudios en diferentes campos de la vida realizados para determinar quién es mejor, la intuición humana o algún tipo de algoritmo, alguna forma de cuantificación, incluso la cuantificación más básica. Y de los 150... Quiero decir, puedo estar equivocado. Podría ser 130 y no importa. Obtienes el volumen de investigación. Ha sido extenso.

Y de las 150, dos estudios han demostrado que la intuición humana es similar o ligeramente mejor que un algoritmo y todo lo demás. Así que 148 mostró que en realidad usar algún tipo de algoritmo es mucho mejor que confiar en nuestra intuición. Si miramos la situación desde esa perspectiva... y a todos tus oyentes, eres más que bienvenido a refutar eso. Realiza tu propio estudio, demuéstranos lo contrario, pero hasta entonces tenemos que confiar en... Y es una gran población de científicos que intentaron responder a esa pregunta y el estudio abarca todos los campos: agricultura, farmacia, ingeniería, petróleo y gas, gobiernos. Es como si fuera un espectro muy amplio de estudio. Desde esa perspectiva, es una decisión obvia. Tienes que cuantificar todo si es lo suficientemente grande. decisión. Si es lo suficientemente significativo y no es trivial, si va a costar reputación o dinero, entonces la cuantificación es definitivamente el camino a seguir porque la alternativa a la cuantificación es no usar nada y confiar en tu intuición, lo cual parece una apuesta bastante arriesgada, según la investigación que realicé hasta la fecha.

Así que cuantificar parece ser la única forma. La verdadera pregunta es qué tan complejo podemos llegar a ser. ¿Hasta qué punto necesitamos llegar? Y aquí nuevamente, existen diferentes corrientes de pensamiento. Por ejemplo, la escuela de pensamiento de Daniel Kahneman y Thomas [inaudible 00:20:47], Vernon Smith, todos los investigadores más antiguos en cognitivo Sesgos y la percepción humana del riesgo y la psicología del riesgo dicen que, debido a que somos intrínsecamente irracionales en nuestra decisión haciendo, porque caemos en tantos diferentes cognitivo sesgos, porque el calidad de nuestro decisión La toma de decisiones depende de cuánta glucosa o azúcar tengamos en la sangre, de si estamos cansados o no, de si estamos felices o no, de los colores que llevamos puestos, porque estamos tan fuertemente influenciados por todos estos numerosos factores aleatorios, realmente tenemos que aplicar herramientas cuantitativas adecuadas [inaudible 00:21:25] para ayudarnos a tomar decisiones.

Y luego, por supuesto, está la escuela de pensamiento de [inaudible 00:21:32] que dice que ningún modelo puede ser realmente predictivo del futuro porque el futuro es altamente complejo y los [inaudible 00:21:40] están ocultos a nuestra comprensión, que tenemos que usar los modelos, pero también tenemos que tener protección contra las desventajas pase lo que pase. Básicamente, esas corrientes de pensamiento todavía dicen que tenemos que aplicar algún tipo de herramientas. Y la buena noticia es que a veces incluso una pequeña cuantificación mejora el calidad de decisión haciendo significativamente. En realidad no tenemos que ejecutar una simulación de Monte Carlo altamente compleja para hacer una mejor decisión. A veces incluso añadir un poco de análisis a nuestro decisión haciendo … quiero decir, a veces incluso extrapolando el futuro. A veces crear un modelo de puntuación basado en varios de los elementos fácticos y observables puede mejorar significativamente el decisión haciendo. Y Douglas Hubbard tiene un libro increíble llamado Cómo Cuantificar o Cómo Medir Cualquier Cosa.

Él argumenta que a veces tres observaciones son suficientes para mejorar. decisión haciendo, no hacer el decisión Perfeccionando, lo cual no es nuestro objetivo, sino mejorar nuestro decisión haciendo en comparación con simplemente pensar intuitivamente. [inaudible 00:22:51] con la cuantificación ha estado de moda desde el siglo XV pero ahora todos, por fin, le están tomando el truco porque creo que parte de ello es que la mayoría de las organizaciones se han desilusionado con esa versión astrológica de gestión de riesgos con discusiones al estilo DRM, dándose cuenta de que tener un mapa de calor de tus riesgos estratégicos no cambia realmente cómo haces el presupuesto ni cómo cierras acuerdos de miles de millones de dólares [inaudible 00:23:19]. Hemos tenido todas las herramientas para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo recomiendo que las organizaciones aborden la cuantificación y cuándo debería considerarse? Creo que lo primero que hay que darse cuenta es que las herramientas de análisis de riesgos cuantitativos son en realidad todo un espectro de herramientas que van desde las más simples. decisión árboles, que podrías dibujar en una servilleta, para metodologías de puntuación, que a su vez son análisis de dos escenarios relativamente simples, que son extremadamente básicos en comparación con modelos de simulación más complejos, que son ligeramente más complicados.

Pero si el precio es lo suficientemente alto, si el daño a la reputación es lo suficientemente significativo, entonces ejecutar una simulación, aunque sea complicada, no es un impedimento. No es tan difícil. Quizá toma un día adicional ejecutar la simulación y tal vez como una semana más para encontrar todas las suposiciones necesarias, verificar las suposiciones y crear realmente el modelo. Creo que una semana para gustar de varios millones de dólares decisión o de miles de millones de dólares decisión Es el menor de los problemas que tienes.

KSExactamente, correcto. Gracias. Creo que eso es realmente perspicaz. Incluso solo considerando tres opiniones objetivas es mejor que una o dos. Creo que esa es una información realmente útil para la audiencia. También me recuerda a... ¿Alguna vez viste esa película Moneyball, que trata sobre Billy Bean y cómo usa el análisis de métricas sabermétricas?

AS: Sí. exactamente.

KS¿Reclutamiento de jugadores de béisbol? Sí.

AS: Sí, él-

KSEs un poco así.

AS: Por supuesto. Quiero decir, él fue el primero en la industria, en la industria del deporte. Él usó matemáticas muy simples para mejorar significativamente. decisión haciendo.

KSSí, eso es fascinante.

AS: Lo cual es esencialmente lo que gestión de riesgos se trata de. Quiero decir, sea cual sea la industria en la que estemos trabajando, podemos usar algunos de los fundamentos básicos. gestión de riesgos herramientas que tenemos y mejorar significativamente el calidad de decisión haciendo que los ejecutivos tengan. Quiero decir, esto es simplemente algo asombroso y es sorprendente porque esta teoría fue probada por el matemático danés en 1906. Se llama la desigualdad de Jensen.

Esto es innovador porque la mayoría de los ejecutivos todavía no tienen idea y así es como opera el negocio, ignorando ese hallazgo. ¿Puedes imaginar que esto no es 110... 1906, hace 110 años, un matemático demostró que cuando construyes tus planes de negocio, presupuestos, propuestas de inversión, o literalmente cualquier otra cosa, o pronósticos de producción o cualquier cosa, bueno, pronóstico de ventas, cuando construyes cualquier cosa en los negocios basada en estimaciones de punto único, especialmente si esas estimaciones de punto único son lo que la gente llama más probable o promedios, estás prácticamente garantizado de obtener un resultado poco realista.

Así es como lo hace todo el mundo en los negocios en este momento. Él tomó esta idea y la hizo muy popular en su libro Ley de los promedios, lo cual es increíble, pero básicamente está diciendo que si tu empresa está planificando, presupuestando y haciendo pronósticos usando promedios, que es lo que hace cada empresa en el planeta, las cosas en las que aprobaste ese presupuesto, ese plan de negocios o esa estrategia, prácticamente estás garantizado de tener un objetivo poco realista porque acabas de eliminar toda la incertidumbre de la ecuación y has creado este cuento de hadas poco realista.

Y por supuesto, cada vez que trabajamos con nuestros clientes... somos los productores de capacitación para algunas de las corporaciones más grandes en países de habla rusa. Cada vez que hablamos con ellos, estamos diciendo: "Bueno, desde el principio de los tiempos, desde el siglo XVI, teníamos la solución." ¿Cuál es la alternativa a la planificación, presupuestación y pronóstico con estimaciones puntuales?

Bueno, por supuesto que podemos hacer eso con rangos. Tenemos las técnicas para crear planes de negocio con rangos que te proporcionarán distribuciones con pronóstico de punto único. Básicamente, lo que están diciendo es que la forma en que se está llevando a cabo la planificación empresarial en el 99,9 % de las empresas del mundo, prácticamente garantiza resultados racionales porque ignora el riesgo y, en realidad, tenemos las soluciones. Lo hemos tenido durante al menos 70 años para superar eso, para mejorar nuestra planificación, lo cual es fascinante. Creo que los gestores de riesgos, si están dispuestos, tienen las herramientas más increíbles a su disposición para realmente cambiar la forma en que las organizaciones planifican, pronostican, presupuestan y toman decisiones.

KSSí. Fascinante. Y estoy totalmente de acuerdo. Así que esto es en realidad una muy buena transición porque me intriga saber, tienes tanta experiencia en el mundo en gestión de riesgos Y tengo que pensar que, basándome solo en nuestra conversación hasta ahora, mencionaste cómo nuestra humanidad, de alguna manera, juega un papel en nuestro intestino decisión tomando decisiones y la dopamina se está disparando, influyendo en nuestras decisiones. ¿Entonces, qué diferencias ves en? gestión de riesgos ¿Globalmente? Culturalmente, ¿somos realmente diferentes entre los distintos países en cuanto a cómo nos acercamos? gestión de riesgos?

AS: Esa es una muy buena pregunta. La respuesta corta es que estoy seguro de que somos diferentes, pero como la mayoría de las personas en el planeta están tan fundamentalmente equivocadas en su enfoque del riesgo y la incertidumbre en general, que nuestras diferencias culturales son insignificantes en comparación con nuestras diferencias metodológicas, así que puedo decirlo de esa manera. Somos tan inherentemente ignorantes de la incertidumbre y el riesgo cuando tomamos decisiones en el lugar de trabajo que algunos países son ligeramente peores. Algunos países son ligeramente mejores en ello, pero nosotros estamos a una distancia considerable y más/menos cien metros no es el verdadero problema en sí.

KSMi próxima pregunta, ya que hemos estado hablando de análisis predictivo, ¿qué estás prediciendo para los próximos años en el gestión de riesgos ¿Espacio?

AS: Espero sinceramente que los mensajes que yo mismo y muchos otros gestores de riesgos hemos estado promoviendo durante años se vuelvan más comunes. Espero que pasemos de tener conversaciones sobre riesgo y los niveles de riesgo a tener conversaciones sobre la incertidumbre que afecta los objetivos, o las decisiones, o las previsiones de presupuestos y que finalmente encontremos esa píldora mágica, que por cierto, tengo la sensación de que creo que la he encontrado recientemente, encontrar esa píldora mágica para vender la idea de pensar en rangos y escenarios y simular los futuros de los ejecutivos.

Solo creo que es tan irónico que antes de hacer cualquier tipo de decisión cualquier tipo de grande decisión, el CEO llamaría a su asesor fiscal. Él llamaría a su equipo legal. Llamaría a su equipo financiero para primero averiguar cuáles son los posibles problemas y luego realizar algún tipo de escenario para determinar cuál es la mejor estrategia. Quiero decir, la mayoría de los ejecutivos hacen eso por sentado. Nadie haría una decisión sin antes consultar al menos a alguien de finanzas, impuestos o del equipo legal.

Y, sin embargo, casi nadie llama al gestor de riesgos para el mismo consejo, porque creo que no hemos sabido vender nuestras herramientas, nuestra experiencia para poder añadir y dar sentido a la incertidumbre futura decisión haciendo. Crucemos los dedos, solo he estado diciendo exactamente lo mismo durante los últimos siete años. Crucemos los dedos, los planes de negocio del futuro no tendrán un solo objetivo. No solo dirá que queremos ingresos de 100 millones. Dirá que queremos ingresos de 80 a 105 millones y esta es la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. En realidad, dejaremos de hablar de cosas relativas cuando hablemos del futuro y apreciaremos que la incertidumbre tiene un impacto enorme en el futuro y seremos honestos con nuestros accionistas y reguladores gubernamentales sobre el efecto que la incertidumbre tiene en los objetivos.

Quiero decir, me sorprendió cuando todavía era el jefe de riesgo de uno de los grandes fondos soberanos del país. Me sorprendió que mi director ejecutivo tuviera el valor de presentar al Ministerio de Finanzas los cálculos que hemos hecho y ha demostrado que... Construimos esta estrategia hasta aproximadamente 2020. Esto fue hace varios años y esa estrategia básicamente decía que había un 30% de probabilidad de que la estrategia no funcionara. Y de hecho, si no funciona, podemos perder bastante dinero y esta es la cantidad de dinero que perderemos con un intervalo de confianza del 90%. Pensé que era simplemente increíble. Nunca había visto algo así cuando las empresas eran honestas con el gobierno, los reguladores y el público sobre el nivel de riesgo que estaban asumiendo y cómo ese riesgo, si ocurre, podría afectar las ganancias. Espero sinceramente que este sea el futuro hacia el que nos estamos dirigiendo.

KSYo también espero eso y creo que estamos justo allí. Creo que estamos en ese punto de inflexión porque siento que muchas organizaciones están reconsiderando el riesgo y realmente quieren cambiar y mejorar sus programas. Están comenzando a invertir en las herramientas y tecnologías que necesitan para preparar sus programas para el éxito, lo cual creo que es un muy buen punto de partida. Tienes que tener una base de recopilación de esos datos para poder hacer algo inteligente con ellos. Así que creo que estamos en ese precipicio. Así que también tengo esperanza contigo.

AS: Por supuesto.

KSBueno, esto fue realmente revelador y una especie de breve historia sobre el riesgo, así que gracias por eso. Voy a decir que eres refrescante y muy razonable, no controvertido en absoluto.

AS: Eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo. Quiero decir, personalmente no creo que sea controvertido. Todo lo que digo es despierta. Las cosas que hemos estado intentando hacer durante los últimos 30 años no funcionan tan bien como queremos. Quizá el problema no sea que los ejecutivos no estén escuchando. Quizás los ejecutivos sean en realidad muy inteligentes y no estén prestando atención a algunas de las tonterías que estamos tratando de venderles. ¿Y por qué no volvemos a la mesa de dibujo y usamos algunas de las herramientas que los ingenieros, científicos y médicos han estado usando para tomar decisiones bajo incertidumbre durante el último siglo?

KSEstoy de acuerdo. Vuelve a lo básico. Muy bien, bueno, Alex, eso concluye nuestra conversación. Realmente aprecio que hayas venido a GRC y a mí. Creo que esta fue una gran información para nuestra audiencia, así que gracias por eso y te deseo la mejor de las suertes con la academia. También voy a estar atento a tu contenido, así que gracias.

AS: Es un placer. Gracias, Kelley.