GRC y yo, Episodio 6: Alexei Sidorenko – ¿El líder de pensamiento en riesgos más controvertido?

Publicado en Gestión de riesgos

Hoy, estamos emocionados de tener a Alexei Sidorenko llamando desde España para discutir metodologías de riesgo específicas de la industria. Alexei tiene más de 14 años de experiencia en capital privado, fondos soberanos y autoridad de inversión, por nombrar solo algunos de sus ámbitos. Comparte todo, desde el emocionante comienzo de su carrera hasta su experiencia reciente dirigiendo RISK-ACADEMY, y por qué se le considera controvertido en el ámbito.

NOTAS DEL EPISODIO

Las 3 principales conclusiones

  • La gestión de riesgos no es realmente una profesión. Es una competencia que debería formar parte de la mayoría (si no de todos) los programas de grado.
  • La mayoría de las organizaciones han quedado desilusionadas con la versión astrológica de la gestión de riesgos.
  • A veces, incluso una pequeña cuantificación mejora significativamente la calidad de la toma de decisiones

Mostrar destacados

  • Alex comparte lo que ofrece la Academia de Riesgos
  • Cómo Alex se metió en el riesgo
  • el blog "controversial" de Alex
  • Metodologías, estrategias, importancia
  • ¿Qué fuerzas obligan a Alex a ser controvertido?
  • Brillante idea de simplificarlo
  • Enfoque de cuantificación de riesgos
  • [20:37] La verdadera pregunta: ¿hasta qué punto podemos complicarnos?
  • Cómo y cuándo las organizaciones deberían abordar la cuantificación
  • Un cuento de hadas poco realista basado en promedios
  • Diferencia cultural en el enfoque de gestión de riesgos
  • Las predicciones de Alex en los próximos años
  • Últimas perlas de sabiduría

Recursos

Mostrar transcripción

Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos

ALEXEI SIDORENKOLos gerentes de riesgos, si están dispuestos, tienen a su disposición las herramientas más increíbles para realmente cambiar la forma en que las organizaciones aterrizan, pronostican, presupuestan y toman decisiones.

ANFITRIONA KELLEY SPAKOWSKIHola, soy Kelley Spakowski y esto es GRC y Yo, un podcast donde entrevisto a líderes de opinión de la industria en gobernanza, riesgo y cumplimiento sobre temas candentes, desafíos específicos del sector, tendencias y más para aprender sobre sus métodos, soluciones y perspectivas en el campo.

Hoy, tengo conmigo a Alex Sidorenko llamando desde Cataluña, España. Alex es un experto en riesgos con más de 14 años de experiencia en gestión de riesgos en capital privado, fondos soberanos, autoridades de inversión y firmas de capital de riesgo en Australia, Rusia, Omán, Polonia y Kazajistán. En 2014, Alex fue nombrado gerente de riesgos del año por la Asociación Rusa de Gestión de Riesgos. Alex es actualmente director de Risk-Academy. Alex, bienvenido. ¿Le gustaría explicarnos un poco más sobre lo que ofrece la Risk-Academy?

ASHola, Kelley. Muchas gracias por recibirme. Es un gran placer hablar con su audiencia.

KSGracias.

AS: Risk-Academy es una historia divertida. Todo comenzó hace muchos años, cuando aún era jefe de riesgos de uno de los fondos de capital de riesgo más grandes de Rusia, y tenía este extraño deseo interno de compartir todo lo que hacía. Así que creé un portal en línea en ruso en ese momento, que compartía todas las plantillas, las metodologías, grabaciones de video de las conferencias, clases magistrales, básicamente todo lo que hacía fuera de mi trabajo. Y ese tipo de situación continuó cuando más tarde me trasladé como jefe de riesgos de uno de los fondos soberanos más grandes de Rusia. Así que la Risk-Academy continuó y ahora es la marca de gestión de riesgos más grande en el mundo de habla rusa.

Pero hace aproximadamente tres años, trasladé la mayor parte de mi propiedad intelectual al inglés y ahora Risk-Academy es el lugar donde escribo muchos artículos, donde hago muchos videos y donde ofrezco muchas sesiones de capacitación para gerentes de riesgo o tomadores de decisiones que desean aplicar herramientas de riesgo para tomar mejores decisiones de inversión, estratégicas u operativas en el presupuesto. Así que Risk-Academy, esencialmente, es el lugar para aprender sobre gestión de riesgos, pero también, una consultora que realiza mucho trabajo cuando los clientes lo solicitan.

KSCerca, Maravilloso. Y entiendo que también tienes episodios de podcast.

AS: Lo hago. Lo hago. Creo que, hasta hoy, tengo más de 300 artículos, más de 400 videos, tres libros y alrededor de cien episodios de diferentes podcasts.

KSMaravilloso. Qué gran recurso. Está bien. ¿Cómo te involucraste en el riesgo?

AS: Eso, supongo, es una historia bastante típica de un estudiante. Como muchas personas en sus veintitantos, no tenía idea de qué quería hacer. Así que mi padre estaba haciendo un doctorado en ingeniería química en una de las mejores universidades de Australia en ese momento. Y él dijo: "Mi universidad acaba de comenzar esta nueva y emocionante carrera en gestión de riesgos. ¿Por qué no lo intentas?" Y al igual que cualquier joven estudiante, dije: "Papá, no me importa, así que lo haré." Y me inscribí en este grado y fue-

KSEso es genial.

AS: ... muy divertido porque más tarde, una vez que terminamos, fuimos la primera promoción de pregrado en la carrera de gestión de riesgos. Así que fuimos los primeros en el país en Australia en obtener una licenciatura en gestión de riesgos. Y fue como, finalmente, porque la universidad canceló ese título unos años después. Así que fuimos los conejillos de indias en un experimento fallido y creo que el experimento fracasó porque la gestión de riesgos no es realmente una profesión. Es una competencia que debería ser parte de la mayoría de los títulos, si no de todos, en la universidad. Así que no fue un comienzo emocionante de la carrera darse cuenta de que tú [inaudible 00:04:15] y el mercado realmente no aprecia que estés allí.

KSSí, eso es fascinante. ¿Y esto fue en Australia, en Monash?

AS: Bien. Universidad Monash Sí. Y es por pura casualidad que tengo una segunda carrera en estadística porque era muy bueno en estadística. La facultad de estadística y econometría seguía enviándome cartas. Haz una segunda carrera en estadística. Haz una segunda carrera en estadística. Así que los seguí ignorando durante un año y luego, en el segundo año, nuevamente obtuve muy buenas calificaciones en estadística y decidí hacer una segunda carrera en estadística. Quiero decir, gracias a Dios. ¿Quién sabía que la gestión de riesgos es en realidad tanto cuestión de matemáticas como de todo lo demás?

KSSí, iba a decir que realmente van de la mano, así que estoy seguro de que eso te funciona bastante bien.

AS: Por supuesto.

KSAsí que una de las cosas que realmente me gusta del contenido que compartes, especialmente tu blog, es que afirmas ser el blog de riesgos más controvertido. ¿Qué lo hace controvertido y por qué ese es tu objetivo?

AS: Esa es una muy buena pregunta y, quiero decir, realmente no puedo decir que lo haya pensado mucho. Creo que alguien dijo que era controvertido y alguien en LinkedIn seguía llamándome Alex controvertido o algo así. Así que simplemente dije, "Está bien, lo aceptaré." No era necesariamente la intención, pero supongo que la observación general... Quiero decir, ahora en la era de las redes sociales, todos nosotros, podemos rastrear interacciones, podemos seguir muchas estadísticas sobre cómo ciertos mensajes son mejor o peor recibidos por la audiencia. Y he estado diciendo prácticamente lo mismo durante los últimos quizás 10 o 12 años. Y los primeros siete años de esos últimos 10 han sido bastante poco interesantes. He estado diciendo exactamente el mismo mensaje, pero simplemente no era muy difundido. No fue tan bien recibido.

Y creo que cuando me cansé un poco de ello y empecé a cuestionar y desafiar algunas de las normas o prácticas aceptadas en la gestión de riesgos y a exponer algunas de las cosas tontas que hacemos como profesionales de riesgos, todavía lo hago, entonces inmediatamente... Fue realmente una decisión obvia.

El compromiso se disparó en comparación con tu milla promedio, los amigos [inaudible 00:06:29] todos [inaudible 00:06:29] buena posición. En la era en la que vivimos ahora, no sé por qué sucede eso, pero simplemente tiene mucho sentido desde el punto de vista económico hacerlo, ser más controvertido que no hacerlo. Recibí docenas de mensajes todos los días diciendo si les gusta o no algo. La mayoría de las personas todavía son bastante tímidas, por lo que envían mensajes personales en lugar de simplemente comentar debajo del artículo. Y por cada mensaje que recibo de personas que odian el formato o la forma en que comunico y lo encuentran insultante o demasiado controvertido o difícil de asimilar, por cada persona que no le gusta el enfoque que tomo, recibo como 10 o más personas diciendo: "Gracias". Finalmente, escuchamos el mensaje. Nos ayudará a transmitir el mensaje.

Así que incluso en ese aspecto, aunque sea una pequeña... y es, con mucho, la minoría, un pequeño porcentaje de personas realmente no les gusta la forma en que presento la información. La mayoría de las personas lo encuentran útil. Así que, una vez más, incluso en este aspecto funciona y todos los que afirman que habría sido mucho mejor si hubiera elegido una forma de comunicación mucho más suave, en realidad no es cierto. Quiero decir, he probado diferentes formatos y, estadísticamente hablando, este es con diferencia el más atractivo. Supongo que en 2019, es agradable ser controvertido. Eso es todo lo que puedo decir.

KSEstoy de acuerdo contigo. Me gusta. Creo que en este momento, riesgo y cumplimiento están realmente listos para alguna disrupción y desafiar el statu quo. Así que creo que es genial y solo tenía curiosidad, así que gracias. Otra cosa que realmente me gusta de tu enfoque y con la que estoy de acuerdo y quiero destacar en GRC y en mí es que fomentas el uso del riesgo para la estrategia. ¿Entonces qué metodología recomiendas? ¿Cómo se aplica a la estrategia y por qué es importante?

AS: Sí. Es bastante gracioso. Estaba escribiendo otro artículo sobre ese tema justo antes de que recibieramos nuestra llamada. Si preguntamos cuán antiguo es la gestión de riesgos, la gente generalmente se dividirá en dos tipos de grupos. Uno dirá que la gestión de riesgos es antigua porque eso es lo que hacían las personas cuando construían las pirámides. Y luego el tipo de campamento, la gente diría que la gestión de riesgos es relativamente nueva. En los años 70 y 80, fue cuando todo el concepto de GRC y ERM se volvió más prominente.

Bueno, en realidad, quiero decir que ambos grupos están equivocados porque la práctica o teoría moderna de la gestión de riesgos y la ciencia detrás de la mala gestión realmente comenzaron en los siglos XVI y XVII, cuando algunos matemáticos empezaron a cuantificar la incertidumbre y a usar las matemáticas para ayudarlos a tomar decisiones sobre el futuro. Estas son decisiones estratégicas, mejores decisiones de inversión, mejores decisiones operativas. Realmente no importa tanto. Toda la idea de usar las matemáticas para entender la incertidumbre, que es altamente compleja e impredecible por definición, data del siglo XVI, XVII.

Y hemos vivido con esa ciencia de la gestión del riesgo y luego se llamó primero teoría de la probabilidad. Luego, a principios del siglo XX, se desarrolló y evolucionó hasta convertirse en ciencia de la decisión, y para la década de 1970, algunos psicólogos se unieron a ella y desarrollamos la neuroeconomía sobre esa base. Así que en la teoría de la probabilidad con ciencia de decisiones, con neuroeconomía de riesgos, psicología. Todos esos tipos de fusiones y, para la década de 1970, teníamos lo que era una base bastante sólida para la gestión de riesgos. Pero luego en los 80, ocurrió un milagro porque supongo que eso es lo que suele suceder cuando algo es muy interesante pero altamente complejo. Alguien lo secuestró y realmente decidió simplificarlo para hacerlo, supongo, atractivo y relevante para la mayoría de las personas.

Es como si la astronomía existiera desde hace tanto tiempo, pero eso era demasiado complejo y altamente matemático para comprender. Así que alguien inventó la astrología. La astrología es básicamente tu cuento de hadas... Quiero decir, cuento de hadas. No es ciencia real. Es básicamente tonterías y eso es lo que la mayoría de las teorías modernas de gestión de riesgos son. Básicamente, son la astrología de la ciencia de decisiones correctas. Y así, lo que supuestamente he sido controvertido en mis artículos y en mi trabajo, estoy tratando de devolver a la comunidad de riesgos a algo similar a los años 70 diciendo: "Bueno, hemos tenido todas las buenas herramientas y toda la ciencia detrás de la toma de decisiones basada en riesgos durante mucho tiempo y realmente no tenemos que reinventar la rueda, y la existencia de la nueva inteligencia artificial o los riesgos cibernéticos no cambian mucho. Quiero decir, las matemáticas siguen siendo las mismas."

Todo lo que he estado tratando de decir es: "Bueno, si quieres tomar una decisión estratégica, una decisión de inversión o una decisión presupuestaria para eso [inaudible 00:11:49], en realidad tenemos todas las metodologías que necesitamos para hacerlo y si queremos elegir entre diferentes alternativas estratégicas, los árboles de decisión siguen siendo tan poderosos como siempre."

De hecho, los árboles de decisión aún impulsan una gran parte de los algoritmos de inteligencia artificial existentes junto con las redes neuronales. Ambas herramientas son viejas. Y así, en cuanto a estrategia, integrar la gestión de riesgos que la estrategia simplemente, tiene mucho sentido, pero no es única ni nueva de ninguna manera. Quiero decir, esto es de lo que siempre trató la gestión de riesgos en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Creo que es irrazonable que nosotros en el siglo XXI lo consideremos de alguna manera una innovación. Pero para integrar en la planificación estratégica, todavía usamos árboles de decisión, que son antiguos. Todavía usamos escenarios y simulaciones.

Y las simulaciones, el motor multicolor para un algoritmo para estimular los posibles resultados futuros, se desarrollaron en 1945, 1946, así que eso tiene, qué sé yo, 75, casi, años y tan potente como cuando se desarrolló para crear la bomba atómica o armas nucleares. Así que obviamente creo que la gestión de riesgos es importante, no solo en la estrategia sino en cualquier tipo de toma de decisiones porque tiene mucho sentido hacer análisis de riesgos, no una vez por trimestre como estamos acostumbrados a hacerlo una vez al año, cada seis meses, sino en realidad hacer el análisis de riesgos antes de que se tome una decisión importante por parte de la dirección, del comité de inversiones o quien sea, o incluso en la vida personal. Y la buena noticia es que tenemos todas las herramientas necesarias para realizar análisis de riesgos antes de tomar decisiones.

KSEsa es la vieja metodología de "si no está roto, no lo arregles".

AS: Bueno, en cierto modo, lo cual es raro porque quiero decir, me encantaría ver asociaciones de gestión de riesgos y potencias de consultoría de riesgos idear mejores formas de aplicar esas herramientas existentes. Pero eso no es desafortunadamente lo que hacen, lo que de alguna manera me obliga a ser controvertido. Eso no es lo que hacen. En cambio, recrean la rueda y, irónicamente, no nos dan mejores herramientas. En realidad, nos dan herramientas que son significativamente peores. Y, nuevamente, sabemos con certeza que las metodologías que son comunes en la gestión de riesgos en este momento, por ejemplo, el uso de mapas de calor para intentar multiplicar la probabilidad por la consecuencia y obtener un nivel de riesgo. Sabemos con certeza que esas metodologías ofrecen resultados mucho peores. Son mucho menos precisos que cualquiera de las herramientas de unos 70 años, lo cual es extraño.

KSSí. ¿Crees que es el elemento humano lo que está desmoronando la matemática de esto?

AS: Es difícil de decir. Creo que es más el tipo de espíritu emprendedor porque quien ha hecho esto popular y Douglas Hubbard es, en su libro... Está publicando otro libro sobre gestión de riesgos muy pronto, lo cual espero con mucho interés. Pero en su libro, en realidad se embarcó en una búsqueda para encontrar al paciente cero, a esa persona que secuestró la gestión de riesgos y la convirtió en astrología.

KSTambién quiero leer eso.

AS: Sí, lo sé. ¿No es emocionante? Es increíble. Alguien tomó en serio la mala gestión de riesgos en los años 80 y la convirtió literalmente en astrología. Tu informe de gestión de riesgos promedio no es diferente de un horóscopo. Es igual de preciso y igual de peligroso de usar para cualquier tipo de toma de decisiones adecuada. Entonces, en un sentido, es horrible que esto haya ocurrido, pero en otro sentido, puedes entender cómo el emprendimiento y ganar dinero son esa zanahoria que cuelga frente a las personas porque la ciencia de decisiones, las matemáticas, los sesgos cognitivos y la percepción del riesgo son difíciles. Es difícil.

Por eso tienen departamentos enteros en el Pentágono. Y por eso la CIA gasta millones investigando esto. En realidad, es muy difícil. Y alguien tuvo una idea brillante, ¿por qué no la simplifiqué para todos? Bueno, voy a perder toda la información importante y se convertirá en un horóscopo, pero podré vender millones de copias y eso es literalmente... Quiero decir, la astrología, si lo piensas, es enormemente popular. Quiero decir, la gente está ganando una cantidad ridícula de dinero con los horóscopos y todo lo demás. Desde un punto de vista comercial, tiene mucho sentido. Desde un punto de vista ético, una práctica muy cuestionable.

KSClaro. Ahora tengo curiosidad, ¿cuál es tu signo zodiacal?

AS: Aries.

KSAries.

AS: Creo que porque cuando nací, era Aries, pero recuerda cómo movieron todo eso.

KSOh sí.

AS: … años atrás.

KSEso no fue preciso. Eso fue refutado. Pero, en tu opinión, todo es pura tontería, falsedad de todos modos.

AS: Exactamente.

KSPero ahora el título controvertido tiene sentido porque Aries es el toro, así que.

AS: Sí, supongo.

KSEstá bien. Así que algo que sigo escuchando mucho últimamente y no es una metodología nueva, pero que ahora está volviendo a tomar importancia, creo que es la cuantificación del riesgo. Ha hecho mucho calor. Entonces, ¿por qué crees que eso es así, cuándo debería considerarse y cómo recomiendas que las organizaciones aborden la cuantificación del riesgo?

AS: Sí, lo cual es fascinante porque la cuantificación del riesgo puede significar literalmente un millón de cosas diferentes. Desde una metodología de puntuación muy simple, diciendo: "Mira afuera. Si el cielo es azul, entonces será un buen día", hasta un modelo complejo de simulación Monte Carlo que ejecuta como 10,000 escenarios, tratando de determinar cuál es el rango posible de resultados, tan amplio y complejo.

La buena noticia es que casi todo lo que hacemos es alguna forma de cuantificación, y en los últimos 50 años varios científicos han realizado muchas investigaciones tratando de averiguar, tratando de responder a la antigua pregunta de quién es mejor, ¿un humano o un algoritmo? Y a menos que surja algo nuevo en un futuro cercano... en la última conferencia, la conferencia de gestión de portabilidad en EE. UU.... Creo que fue nuevamente Douglas Hubbard quien compartió las estadísticas, pero había aproximadamente 150 estudios en diferentes campos de la vida realizados para determinar quién es mejor, la intuición humana o algún tipo de algoritmo, alguna forma de cuantificación, incluso la cuantificación más básica. Y de los 150... Quiero decir, puedo estar equivocado. Podría ser 130 y no importa. Obtienes el volumen de investigación. Ha sido extenso.

Y de las 150, dos estudios han demostrado que la intuición humana es similar o ligeramente mejor que un algoritmo y todo lo demás. Así que 148 mostró que en realidad usar algún tipo de algoritmo es mucho mejor que confiar en nuestra intuición. Si miramos la situación desde esa perspectiva... y a todos tus oyentes, eres más que bienvenido a refutar eso. Realiza tu propio estudio, demuéstranos lo contrario, pero hasta entonces tenemos que confiar en... Y es una gran población de científicos que intentaron responder a esa pregunta y el estudio abarca todos los campos: agricultura, farmacia, ingeniería, petróleo y gas, gobiernos. Es como si fuera un espectro muy amplio de estudio. Desde esa perspectiva, es una decisión obvia. Tienes que cuantificar todo si es una decisión lo suficientemente importante. Si es lo suficientemente importante y no es trivial, si va a costar reputación o dinero, entonces la cuantificación es definitivamente el camino a seguir porque la alternativa a la cuantificación es no usar nada y confiar en tu intuición, lo cual parece ser una apuesta bastante peligrosa, según la investigación que he realizado hasta ahora.

Así que cuantificar parece ser la única forma. La verdadera pregunta es qué tan complejo podemos llegar a ser. ¿Hasta qué punto necesitamos llegar? Y aquí nuevamente, existen diferentes corrientes de pensamiento. Por ejemplo, la escuela de pensamiento de Daniel Kahneman y Thomas [inaudible 00:20:47], Vernon Smith, todos los investigadores más antiguos en sesgos cognitivos, percepción del riesgo humano y psicología del riesgo, dicen que debido a que somos inherentemente irracionales en nuestra toma de decisiones, porque caemos en tantos sesgos cognitivos diferentes, porque la calidad de nuestras decisiones depende de cuánta glucosa o azúcar tenemos en la sangre, si estamos cansados o no, si somos felices o no, los colores que estamos usando, debido a que estamos tan influenciados por todos estos muchos factores aleatorios, realmente tenemos que aplicar herramientas cuantitativas adecuadas [inaudible 00:21:25] que nos ayuden a tomar decisiones.

Y luego, por supuesto, está la escuela de pensamiento de [inaudible 00:21:32] que dice que ningún modelo puede ser realmente predictivo del futuro porque el futuro es altamente complejo y los [inaudible 00:21:40] están ocultos a nuestra comprensión, que tenemos que usar los modelos, pero también tenemos que tener protección contra las desventajas pase lo que pase. Básicamente, esas corrientes de pensamiento todavía dicen que tenemos que aplicar algún tipo de herramientas. Y la buena noticia es que, a veces, incluso una pequeña cuantificación mejora significativamente la calidad de la toma de decisiones. En realidad, no tenemos que realizar una simulación de Monte Carlo altamente compleja para tomar una mejor decisión. A veces incluso agregar un poco de análisis a nuestra toma de decisiones... Quiero decir, incluso extrapolar el futuro a veces. A veces, crear un modelo de puntuación basado en una serie de elementos fácticos y observables puede mejorar significativamente la toma de decisiones. Y Douglas Hubbard tiene un libro increíble llamado Cómo Cuantificar o Cómo Medir Cualquier Cosa.

Él argumenta que a veces tres observaciones son suficientes para mejorar la toma de decisiones, no para hacer que la toma de decisiones sea perfecta, lo cual no es nuestro objetivo, sino mejorar nuestra toma de decisiones en comparación con solo el pensamiento intuitivo. [inaudible 00:22:51] con la cuantificación ha sido en realidad popular desde el siglo XV, pero ahora de alguna manera todos finalmente están entendiendo cómo funciona, porque creo que parte de ello es que la mayoría de las organizaciones han estado desilusionadas con esa versión astrológica de la gestión de riesgos, con discusiones al estilo DRM, dándose cuenta de que tener un mapa de calor de sus riesgos estratégicos en realidad no cambia cómo presupuestan o toman decisiones de miles de millones de dólares [inaudible 00:23:19]. Hemos tenido todas las herramientas para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo recomiendo que las organizaciones aborden la cuantificación y cuándo debería considerarse? Creo que el primer punto a entender es que las herramientas de análisis de riesgos cuantitativos en realidad abarcan todo un espectro de herramientas que van desde árboles de decisión muy simples, que podrías dibujar en una servilleta, hasta metodologías de puntuación, que nuevamente son análisis de escenarios relativamente simples, como el análisis de dos escenarios, que es muy básico, hasta modelos de simulación más complejos, que son un poco más complicados.

Pero si el precio es lo suficientemente alto, si el daño a la reputación es lo suficientemente significativo, entonces ejecutar una simulación, aunque sea complicada, no es un impedimento. No es tan difícil. Quizá toma un día adicional ejecutar la simulación y tal vez como una semana más para encontrar todas las suposiciones necesarias, verificar las suposiciones y crear realmente el modelo. Creo que una semana para tomar una decisión de millones o miles de millones de dólares es literalmente lo de menos en los problemas que tienes.

KSExactamente, correcto. Gracias. Creo que eso es realmente perspicaz. Incluso solo considerando tres opiniones objetivas es mejor que una o dos. Creo que esa es una información realmente útil para la audiencia. También me recuerda a... ¿Alguna vez viste esa película Moneyball, que trata sobre Billy Bean y cómo usa el análisis de métricas sabermétricas?

AS: Sí, exactamente.

KS¿Reclutamiento de jugadores de béisbol? Sí.

AS: Sí, él-

KSEs un poco así.

AS: Por supuesto. Quiero decir, él fue el primero en la industria, en la industria del deporte. Utilizó matemáticas muy simples para mejorar significativamente la toma de decisiones.

KSSí, eso es fascinante.

AS: De eso se trata esencialmente la gestión de riesgos. Quiero decir, en cualquier industria en la que estemos trabajando, podemos usar algunas de las herramientas básicas de gestión de riesgos que tenemos y mejorar significativamente la calidad de la toma de decisiones que tienen los ejecutivos. Quiero decir, esto es simplemente algo asombroso y es sorprendente porque esta teoría fue probada por el matemático danés en 1906. Se llama la desigualdad de Jensen.

Esto es innovador porque la mayoría de los ejecutivos todavía no tienen idea y así es como opera el negocio, ignorando ese hallazgo. ¿Puedes imaginar que esto no es 110... 1906, hace 110 años, un matemático demostró que cuando construyes tus planes de negocio, presupuestos, propuestas de inversión, o literalmente cualquier otra cosa, o pronósticos de producción o cualquier cosa, bueno, pronóstico de ventas, cuando construyes cualquier cosa en los negocios basada en estimaciones de punto único, especialmente si esas estimaciones de punto único son lo que la gente llama más probable o promedios, estás prácticamente garantizado de obtener un resultado poco realista.

Así es como lo hace todo el mundo en los negocios en este momento. Él tomó esta idea y la hizo muy popular en su libro Ley de los promedios, lo cual es increíble, pero básicamente está diciendo que si tu empresa está planificando, presupuestando y haciendo pronósticos usando promedios, que es lo que hace cada empresa en el planeta, las cosas en las que aprobaste ese presupuesto, ese plan de negocios o esa estrategia, prácticamente estás garantizado de tener un objetivo poco realista porque acabas de eliminar toda la incertidumbre de la ecuación y has creado este cuento de hadas poco realista.

Y por supuesto, cada vez que trabajamos con nuestros clientes... somos los productores de capacitación para algunas de las corporaciones más grandes en países de habla rusa. Cada vez que hablamos con ellos, estamos diciendo: "Bueno, desde el principio de los tiempos, desde el siglo XVI, teníamos la solución." ¿Cuál es la alternativa a la planificación, presupuestación y pronóstico con estimaciones puntuales?

Bueno, por supuesto que podemos hacer eso con rangos. Tenemos las técnicas para crear planes de negocio con rangos que te proporcionarán distribuciones con pronóstico de punto único. Básicamente, lo que están diciendo es que la forma en que se está llevando a cabo la planificación empresarial en el 99,9 % de las empresas del mundo, prácticamente garantiza resultados racionales porque ignora el riesgo y, en realidad, tenemos las soluciones. Lo hemos tenido durante al menos 70 años para superar eso, para mejorar nuestra planificación, lo cual es fascinante. Creo que los gestores de riesgos, si están dispuestos, tienen las herramientas más increíbles a su disposición para realmente cambiar la forma en que las organizaciones planifican, pronostican, presupuestan y toman decisiones.

KSSí. Fascinante. Y estoy totalmente de acuerdo. Así que esto en realidad es una muy buena transición porque tengo curiosidad, tienes una experiencia muy amplia en gestión de riesgos y tengo que pensar que solo con base en nuestra conversación, incluso hasta ahora, mencionaste cómo nuestra humanidad de alguna manera influye en nuestra toma de decisiones instintivas y cómo la dopamina se activa, influyendo en nuestras decisiones. Entonces, ¿qué diferencias ves en la gestión de riesgos a nivel mundial? Culturalmente, ¿somos realmente diferentes en los distintos países en cuanto a cómo abordamos la gestión del riesgo?

AS: Esa es una muy buena pregunta. La respuesta corta es que estoy seguro de que somos diferentes, pero como la mayoría de las personas en el planeta están tan fundamentalmente equivocadas en su enfoque del riesgo y la incertidumbre en general, que nuestras diferencias culturales son insignificantes en comparación con nuestras diferencias metodológicas, así que puedo decirlo de esa manera. Somos tan inherentemente ignorantes de la incertidumbre y el riesgo cuando tomamos decisiones en el lugar de trabajo que algunos países son ligeramente peores. Algunos países son ligeramente mejores en ello, pero nosotros estamos a una distancia considerable y más/menos cien metros no es el verdadero problema en sí.

KSMi próxima pregunta, ya que hemos estado hablando de análisis predictivo, ¿qué estás prediciendo para los próximos años en el ámbito de la gestión de riesgos?

AS: Espero sinceramente que los mensajes que yo mismo y muchos otros gestores de riesgos hemos estado promoviendo durante años se vuelvan más comunes. Espero que pasemos de tener conversaciones sobre riesgo y los niveles de riesgo a tener conversaciones sobre la incertidumbre que afecta los objetivos, o las decisiones, o las previsiones de presupuestos y que finalmente encontremos esa píldora mágica, que por cierto, tengo la sensación de que creo que la he encontrado recientemente, encontrar esa píldora mágica para vender la idea de pensar en rangos y escenarios y simular los futuros de los ejecutivos.

Solo creo que es tan irónico que antes de tomar cualquier tipo de decisión, cualquier decisión importante, el CEO llame a su asesor fiscal. Él llamaría a su equipo legal. Llamaría a su equipo financiero para primero averiguar cuáles son los posibles problemas y luego realizar algún tipo de escenario para determinar cuál es la mejor estrategia. Quiero decir, la mayoría de los ejecutivos hacen eso por sentado. Nadie tomaría una decisión sin consultar primero al menos a alguien del equipo de finanzas, impuestos o legal.

Y sin embargo, casi nadie llama al gerente de riesgos para el mismo consejo porque creo que no hemos hecho bien en vender nuestras herramientas, nuestra experiencia como capaces de agregar y dar sentido a la incertidumbre en la toma de decisiones futuras. Crucemos los dedos, solo he estado diciendo exactamente lo mismo durante los últimos siete años. Crucemos los dedos, los planes de negocio del futuro no tendrán un solo objetivo. No solo dirá que queremos ingresos de 100 millones. Dirá que queremos ingresos de 80 a 105 millones y esta es la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. En realidad, dejaremos de hablar de cosas relativas cuando hablemos del futuro y apreciaremos que la incertidumbre tiene un impacto enorme en el futuro y seremos honestos con nuestros accionistas y reguladores gubernamentales sobre el efecto que la incertidumbre tiene en los objetivos.

Quiero decir, me sorprendió cuando todavía era el jefe de riesgo de uno de los grandes fondos soberanos del país. Me sorprendió que mi director ejecutivo tuviera el valor de presentar al Ministerio de Finanzas los cálculos que hemos hecho y ha demostrado que... Construimos esta estrategia hasta aproximadamente 2020. Esto fue hace varios años y esa estrategia básicamente decía que había un 30% de probabilidad de que la estrategia no funcionara. Y de hecho, si no funciona, podemos perder bastante dinero y esta es la cantidad de dinero que perderemos con un intervalo de confianza del 90%. Pensé que era simplemente increíble. Nunca había visto algo así cuando las empresas eran honestas con el gobierno, los reguladores y el público sobre el nivel de riesgo que estaban asumiendo y cómo ese riesgo, si ocurre, podría afectar las ganancias. Espero sinceramente que este sea el futuro hacia el que nos estamos dirigiendo.

KSYo también espero eso y creo que estamos justo allí. Creo que estamos en ese punto de inflexión porque siento que muchas organizaciones están reconsiderando el riesgo y realmente quieren cambiar y mejorar sus programas. Están comenzando a invertir en las herramientas y tecnologías que necesitan para preparar sus programas para el éxito, lo cual creo que es un muy buen punto de partida. Tienes que tener una base de recopilación de esos datos para poder hacer algo inteligente con ellos. Así que creo que estamos en ese precipicio. Así que también tengo esperanza contigo.

AS: Por supuesto.

KSBueno, esto fue realmente revelador y una especie de breve historia sobre el riesgo, así que gracias por eso. Voy a decir que eres refrescante y muy razonable, no controvertido en absoluto.

AS: Eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo. Quiero decir, personalmente no creo que sea controvertido. Todo lo que digo es despierta. Las cosas que hemos estado intentando hacer durante los últimos 30 años no funcionan tan bien como queremos. Quizá el problema no sea que los ejecutivos no estén escuchando. Quizás los ejecutivos sean en realidad muy inteligentes y no estén prestando atención a algunas de las tonterías que estamos tratando de venderles. ¿Y por qué no volvemos a la mesa de dibujo y usamos algunas de las herramientas que los ingenieros, científicos y médicos han estado usando para tomar decisiones bajo incertidumbre durante el último siglo?

KSEstoy de acuerdo. Vuelve a lo básico. Muy bien, bueno, Alex, eso concluye nuestra conversación. Realmente aprecio que hayas venido a GRC y a mí. Creo que esta fue una gran información para nuestra audiencia, así que gracias por eso y te deseo la mejor de las suertes con la academia. También voy a estar atento a tu contenido, así que gracias.

AS: Es un placer. Gracias Kelley.

Deja una respuesta

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesa la información de tus comentarios.