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Alex Sidorenko, jefe de grupo de riesgo, seguros y auditoría interna en Serra Verde Group, está hablando en el¡Riesgo!en conferencialos días 30 y 31 de mayo en Suiza.

Antes de su sesión,Riesgo EstratégicoMe puse al día con él para averiguar de qué hablaría y por qué los gestores de riesgos deberían asistir.

¿Qué es el análisis cuantitativo de riesgos?

Alex SidorenkoLa idea detrás del análisis cuantitativo de riesgos es representar las suposiciones comerciales como rangos de incertidumbre.

Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos

Cuando una empresa planea y hace pronósticos, hace muchas suposiciones. Tradicionalmente, tendría que comprometerse con una cierta versión del futuro, porque hasta muy recientemente realmente no teníamos la tecnología o la capacidad [para capturar un rango].

Las matemáticas estaban allí porque son del siglo XV, pero las soluciones tecnológicas realmente no podían manejarlo.

Entonces, una empresa fue esencialmente obligada a apostar por una sola versión del futuro Y eso no es una buena gobernanza porque muchas de las suposiciones son extremadamente inciertas y volátiles.

El análisis cuantitativo de riesgos está devolviendo ese [rango de incertidumbre] a la conversación.

La idea detrás del análisis cuantitativo de riesgos es representar las suposiciones comerciales como rangos de incertidumbre.

Por ejemplo, imagina que estás pensando en cambiar de un químico a otro para una planta de procesamiento. El primero puede obtenerse localmente, pero el otro tiene que venir del extranjero, y cada vez que hay otra guerra en Europa, el precio se dispara. Esa es una información que los ejecutivos querrían saber cuando están tomando decisiones.

Porque sí, el segundo químico es más barato, pero también es mucho más volátil, por lo que suele ser más barato la mayor parte del tiempo, hasta que de repente ya no lo es. Y cuando no lo es, mata por completo tu economía.

Donde solíamos poder multiplicar escenarios individuales, ahora el análisis cuantitativo nos permite multiplicar distribuciones. Tenemos la capacidad técnica para realizar los mismos cálculos con matrices completas de números.

¿Cuáles son las principales ventajas del análisis cuantitativo de riesgos?

Sidorenko: En última instancia, el análisis cuantitativo significa que tu presupuesto, CapEx o pronóstico de flujo de efectivo de repente se convierte en una distribución y puedes ver todos los escenarios frente a ti, y comparar la proporción de escenarios malos versus buenos. A partir de eso, puedes hacer un juicio sobre si algo es bueno. decisión o no.

Mi experiencia es que cuando comienzas a hacer esto, muchas de tus decisiones cambian. Crees que un diseño de planta es mejor, pero cuando sumas las volatilidades de repente te das cuenta de que solo es mejor el 5% del tiempo.

Es la diferencia entre entrar en el bosque con una linterna pequeña y una enorme que ilumina mucho más espacio. De repente, ves que tienes más opciones de las que pensabas.

“Cuando vemos que alguien nos cotiza cinco veces el precio, podemos renegociar desde una posición de más información que antes. Eso permite a las empresas ahorrar millones y millones de dólares.”

De manera intuitiva, algunos ejecutivos se comprometen con una cierta versión del futuro. Puedes destacar a través del análisis de riesgos que en realidad la opción B es mejor a largo plazo o les permite ganar más dinero. Realmente cambia la integridad de la discusión.

También es práctico para la compra de seguros. Cuando calculamos cuánto vale el riesgo, también podemos calcular cuánto debería ser el seguro. Cuando vemos que alguien nos cotiza cinco veces el precio, podemos renegociar desde una posición de más información que antes. Eso permite a las empresas ahorrar millones y millones de dólares.

No es solo mejorado. decisión haciendo. Eso es un producto secundario maravilloso, pero ahorrar mucho dinero de inmediato basándose en un análisis de riesgos es un objetivo mucho más pragmático y simple.

¿Qué aprenderán las personas en su sesión de riesgo?

SidorenkoEn mi taller inmersivo, los participantes tendrán experiencia práctica en análisis de riesgos cuantitativos y su impacto en la reducción de riesgos y el ahorro en seguros.

Los participantes aprenderán a cuantificar los riesgos asociados a un negocio. decisión, ellos seguirán los pasos requeridos para garantizar una tarificación de seguros justa y para evitar tanto el subaseguramiento como el sobreaseguramiento.

Al finalizar este taller, los participantes comprenderán a fondo cómo aprovechar el análisis de riesgos cuantitativo para tomar decisiones informadas, reducir costos y gestionar de manera efectiva su cobertura de seguros.

Esto solía ser muy complicado y solo unos pocos profesionales de riesgos en el planeta podían hacerlo porque tenían títulos en matemáticas.

Todo sucede en Excel nativo, lo que abre muchas oportunidades.

Pero la tecnología ha evolucionado tanto que ahora podemos ejecutar simulaciones de Monte Carlo dentro de Excel y la mayor parte del análisis de riesgos se puede realizar en ChatGPT, que hace bastante bien el modelado de Monte Carlo.

De repente se ha vuelto mucho más asequible porque requiere menos tiempo y esfuerzo, y no necesitas invertir tanto en software especializado dedicado como solías hacerlo en el pasado.

Y una vez que el gerente de riesgos construye el modelo de riesgos, cualquier persona en la empresa puede seguir utilizándolo, hacer cambios y volver a simularlo. Todo sucede en Excel nativo, lo que abre muchas oportunidades.

Para obtener más información sobre la conferencia o para registrarse para asistir, visiteel Riesgo-!un sitio web.