La gestión de riesgos a menudo se enmarca como una disciplina separada centrada en gestionar riesgos mediante registros de riesgos, mapas de calor, marcos de riesgos e informes de riesgos cualitativos. Esto es como confundir la astronomía con la astrología. Los registros de riesgos, los mapas de calor, los marcos de riesgo y los informes de riesgo cualitativos no tienen nada que ver con la gestión de riesgos, y mucho menos con la toma de decisiones basada en riesgos.
Este artículo resume las ideas clave de un Taller de 1.5 horas en la conferencia RISK-IN en Zúrich demostrando cómo repensar la gestión de riesgos utilizando métodos cuantitativos basados en la ciencia de decisiones y la teoría de la probabilidad.
Repensar el riesgo como una distribución
El riesgo no es una palabra (alto, medio, bajo), el riesgo no es un solo número (5X5=25) ni una cantidad única (10%X$1000=$100), el riesgo SIEMPRE es un rango. Una escala que va desde que no ocurrió nada hasta una pérdida catastrófica. De hecho, se modela mejor como un distribución de probabilidad abarcando posibles escenarios desde pérdidas triviales hasta eventos catastróficos. Existe una mayor probabilidad de consecuencias bajas a moderadas, menor probabilidad de pérdidas altas y una probabilidad muy baja de una pérdida catastrófica o total.
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A veces usamos métricas puntuales como el Valor en Riesgo (VaR) para resumir percentiles relevantes, pero la distribución completa siempre existe detrás de tales medidas. Para algunos de los lectores esto es nuevo y revolucionario y realmente siento mucho por ustedes, porque esto es gestión de riesgos 101.
Pero espera, esto no es todo. Esa es solo una de las dos formas de pensar sobre el riesgo: como una distribución de pérdidas o una curva de excedencia de pérdidas, ni siquiera la mejor. En este video hablé sobre lo que Taleb llama F(X), una forma mucho mejor y más práctica de representar los riesgos a nivel general de objetivo/estrategia/empresa/cartera.
Enfocándose en el efecto de los riesgos en el objetivo o la decisión
Una forma mucho mejor de cambiar el enfoque de las pérdidas en sí mismas a la efecto de los riesgos en el objetivo estratégico o la empresa o la decisión como flujos de efectivo, presupuestos, cronogramas o ganancias. Por ejemplo, en lugar de decir "hay un 5% de probabilidad anual de una pérdida de 10 millones de dólares por este riesgo", podemos decir "este riesgo causa un 10% de probabilidad de una sobrecoste del 20% en el presupuesto, y un 1% de probabilidad de que se duplique el plazo del proyecto".
Mírame explicar esto en el video porque esto solo cambiará tu enfoque de gestión de riesgos para siempre. En mi trabajo, represento, clasifico y mitigo riesgos en términos de su efecto en la empresa, decisión u objetivo. Esto es algo que la mayoría de los gestores de riesgos en la gestión de proyectos entienden (los que realizan análisis cuantitativos de costos y riesgos de cronograma) y casi nadie en riesgos cibernéticos o gestión de riesgos empresariales comprende.
Estudio de caso: cómo es una buena gestión de riesgos
Para demostrar estos conceptos, repasemos un estudio de caso de un fabricante de motores de aerolínea que atraviesa una transformación empresarial.
Imagina una situación en la que la dirección presentó a la Junta un pronóstico optimista que proyecta un alto crecimiento y sólidas ganancias. Los directores independientes, probablemente certificados por DCRO, examinaron las suposiciones solo para darse cuenta de que muchas son inciertas o sesgadas. La Junta le ha pedido que realice pruebas de estrés a las suposiciones y pronósticos originales de la dirección y presente un plan de negocios ajustado por riesgos la próxima semana.
¿Dónde comenzarías esta tarea? Por cierto, esto no es hipotético, es algo que me preguntan todo el tiempo en el trabajo.
Vamos paso a paso conmigo para ver cómo utilicé el estándar SIPmath gratuito 3.0 para convertir un plan de negocios de gestión en un modelo de riesgo que permitió cuantificar las probabilidades de éxito de esta empresa. Descubre la verdad sobre la empresa y permite que la Junta tome una mejor decisión sobre el futuro de la empresa.
