En 2018 intenté acuñar la distinción entre "Gestión de Riesgos 1" – gestión de riesgos cosmética y impulsada por la gobernanza, y "Gestión de Riesgos 2" – gestión de riesgos que agrega valor y que impulsa una mejor toma de decisiones https://riskacademy.blog/rm1-vs-rm2-which-side-will-you-choose/ He estado siguiendo la filosofía de "caminar la charla", tanto en mi práctica de consultoría, en mi vida personal y en mi empleo corporativo, desde entonces. En 2021, la empresa de la que soy responsable de riesgo operativo y de inversión recibió una mención honorífica en RIMS y fui nombrado gerente de riesgos del año por FERMA, pero lo que es más importante, usar RM2 para la toma de decisiones de compra de seguros permitió a la empresa ahorrar más de 10 millones de dólares en primas, al tiempo que mejoraba la calidad de la transferencia de riesgos. Sigo siendo un gran creyente en RM2 y un crítico abierto de RM1.
En este artículo quería hablar sobre RM2 y las dos aplicaciones muy diferentes y muy útiles de RM2.
La gestión de riesgos 2 como herramienta de toma de decisiones
Utilizar el análisis de riesgos para comparar alternativas de decisión o calcular la distribución del presupuesto justo o la probabilidad de alcanzar un objetivo es algo sobre lo que he escrito extensamente y puedes encontrar más información en mi libro gratuito https://www.researchgate.net/publication/323254437_FREE_RISK_MANAGEMENT_BOOK_GUIDE_TO_EFFECTIVE_RISK_MANAGEMENT_30en el blog de RISK-ACADEMY https://riskacademy.blog/ o el canal de YouTube RISK-ACADEMY https://www.youtube.com/c/RISKACADEMY/
Pregunta a RAW@AI sobre esta publicación o simplemente habla sobre la gestión de riesgos
Para decisiones complejas e inciertas, el análisis cuantitativo de riesgos es absolutamente invaluable.
Gestión de riesgos 2 como un mecanismo de control
La segunda aplicación de RM2 es algo nuevo para mí personalmente y estoy bastante emocionado por su aplicación en empresas no financieras. Los servicios financieros y algunos departamentos de tesorería de grandes corporaciones han estado haciendo esto desde siempre y quiero ayudar a difundir la idea.Existen ciertos riesgos inherentes a hacer negocios, por ejemplo, precio, divisas, crédito. Estos riesgos no pueden ni deben reducirse a cero, porque ofrecen tanto ventajas como desventajas. También existen riesgos como seguridad, cumplimiento, sanciones, etc., que deben reducirse a ALARP, ya que no hay ventajas.
Estos riesgos deben limitarse dentro del apetito de riesgo y monitorearse diariamente o regularmente para asegurarse de que la exposición al riesgo se mantenga dentro de los límites. Una oficina intermedia de gestión de riesgos generalmente se crea para monitorear las exposiciones al riesgo a diario, escalar cualquier incumplimiento de límites y tomar medidas de stop loss para limitar las pérdidas. Las métricas de riesgo cuantitativo se utilizan generalmente como VaR/ES para riesgos de mercado, cVaR para riesgo de crédito, MAR/FAR para riesgos de seguridad. Es necesario establecer un apetito de riesgo cuantitativo para permitir la definición de límites. La automatización desempeña un papel fundamental, ya que es imposible realizar una reevaluación diaria de los riesgos. La calidad de los datos se convierte en el obstáculo más importante para la monitorización diaria del riesgo, ya que los informes de posición precisos son necesarios para cálculos precisos de VaR/ES.
Esto es muy parecido a cómo era la gestión de riesgos bancarios durante mucho tiempo y algo que las empresas también pueden aplicar.Más información próximamente sobre esto a medida que continuamos implementando RM2 tanto en su capacidad de control como de toma de decisiones…
