Durante dos años, el equipo de Alexei Sidorenko, CRMP estuvo involucrado en automatizar aspectos de gestión de riesgos for investment decision-making, supplier accreditation, market risks, treasury management, credit risks, and project management. Se trataba de ocho diferentes paquetes de software selected from dozens of possible options.

En este artículo, él comparte algunas de las importantes lecciones aprendidas en este proceso de automatización.

Consulta al mercado qué puede ofrecer antes de listar tus requerimientos

En varias ocasiones, Alexei descubrió que los proveedores de software tenían ideas y metodologías interesantes, algo que no había considerado, o algo que era lo suficientemente bueno para lograr la tarea incluso si variaba levemente respecto a su enfoque original.

For example, he was pleased to discover a provider offering risk management automation for procurement that was doing a good job capturing tax, compliance, and performance risks. EL Archer Insight, que tiene incorporado un motor de Monte Carlo retroactivo, que permite la integración de riesgos a lo largo y ancho de la organización, de una forma que es matemáticamente sólida.

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Así que un primer consejo sería formular problemas de la forma más amplia posible, porque nunca sabrás si alguien en el mercado tiene una mejor manera de resolver el mismo problema de la que tú podrías llegar a imaginar.

Even a couple of times, Alexei literally used automation as an excuse to improve existing risk management methodologies. He did the same for market risks, credit risk, and investment decision-making. No desperdicies esta oportunidad para actualizar tu metodología; simplemente automatizar lo que hiciste ayer es una mala gestión.

Las licitaciones o solicitudes de propuestas (RFP) Son una obligación contractual importante entre el proveedor y la compañía, pero Alexei siempre se aseguró de saber qué solución necesitaba mucho antes de comenzar a formular la RFP.

Para él, era mucho más importante conversar sobre los casos específicos de uso que necesitaba, leer su metodología o revisar los resultados retroactivamente. The trial periods, or at least the recorded demonstrations, allowed you to see and feel the software's functionality. to be realistic about which of the expected tasks he will be able to solve and which he will not.

No persigas la perfección a costa de retener riesgos

Este punto es muy importante. After eight software implementations and testing more than 30 providers, Alexei no encontró ni un paquete de programas que tenga absolutamente todo lo que buscaba.

Better said, none had all the functionalities they needed "straight off the shelf," but they all offered to develop customized solutions for their team, which would take time and additional costs. Esto es porque cada compañía es única y su metodología de gestión de riesgos probablemente tiene ciertas particularidades, en comparación con otras cien implementaciones de software.

Al pensar en la automatización, Alexei siempre separó las funciones más importantes del "núcleo" de las que "sería bueno tener". En esta experiencia, cada decisión respecto al software fue una solución intermedia entre: choose the program that will automate most of the important aspects for him, or retain exposure to risk during the search for the perfect solution.

Es importante tener en cuenta que por cada día en que las funciones de riesgo crediticio, de mercado o de desempeño no están automatizadas, monitoreadas y mitigadas, la compañía asume la exposición al riesgo y puede perder más dinero que el costo equivalente a la implementación del software. Por eso, el equipo de Alexei se concentró primero en los aspectos de la gestión de riesgos que tenían un efecto inmediato y directo en los ahorros.

For example, implementing risk management within supplier accreditation protects the company from legal exposure related to tax, credit, or sanction issues, which entails significant savings.

The same happens with investment management: automating the risk analysis part in investment decisions increases transparency, provides greater comfort to senior management, and allows for the identification and prevention of significant risks. Otro ejemplo sería la cuantificación del riesgo operacional, para establecer límites y automatizar su reporte y monitoreo.

La automatización permite ahorrar, no solo ahorrando horas de trabajo manual en entrada de datos y generación de informes (eso es fácil), sino también reduciendo la exposición al riesgo, las pérdidas esperadas y los requisitos de capital.

Solo ten en cuenta: en términos de costos, Puede ser más eficiente cambiar tu propia metodología de gestión de riesgos en lugar de invertir en la modificación de un software, si ambas producen el mismo resultado.

Prueba retroactivamente la metodología propuesta

Como podrás darte cuenta por este artículo, Alexei es un gran fan del software de gestión de riesgos que viene con su propia metodología. Si el proveedor de software está ofreciendo una metodología, es conveniente realizar pruebas retroactivas. Y, si las pruebas retroactivas no están disponibles, las puedes hacer tú mismo.

Esto es exactamente lo que hizo para uno de los mayores actores en la acreditación de proveedores de Rusia, para luego descubrir que su metodología de "salida del estante" conduciría a la descalificación de más del 70% de los buenos proveedores.

Otra sorpresa fue el hecho de que de los 155 factores de riesgo promocionados, solo 30 de ellos hacían una diferencia relevante. Esto le permitió actualizar su modelo de gestión de riesgos para poder seguir usando el software de manera efectiva.

También hay algunos ejemplos positivos, como los modelos de riesgo crediticio que mostraron una gran precisión, los modelos de riesgos de desempeño que tenían sus propias pruebas retroactivas, y el motor Monte Carlo y de consolidación de riesgos de Arqueroque es de primera categoría.

Recuerda Al implementar un software con su propia metodología, es importante asegurarse de que la metodología sea sólida y de que te sientas cómodo apoyándote en ella para la toma de decisiones.

Siempre puedes preguntarle a Alexei sobre cómo automatizar tu próximo proyecto de gestión de riesgos. ¡Él estará encantado de ayudarte!

Esta es una traducción y adaptación por parte de Ari Yacianci, SRMP para Academia de Riesgos del artículo original automatizando gestión de riesgos. Qué es ¿tu secreto? de Alexei Sidorenko, CRMP.