Blog de RISK-ACADEMY

La investigación psicométrica más temprana fue realizada por los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman (quienes más tarde ganaron un Premio Nobel de Economía junto con Vernon Smith “para haber integrado conocimientos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y decisión-toma de decisiones bajo incertidumbre” (Kahneman, 2002). Realizaron una serie de experimentos de juego para entender cómo las personas evaluaban las probabilidades. Su hallazgo principal fue que las personas utilizan una serie de heurísticas para evaluar la información. Estas heurísticas suelen ser atajos útiles para pensar, pero pueden llevar a juicios inexactos en situaciones empresariales complejas de alta incertidumbre, en cuyo caso se convierten en cognitivo sesgos.

Quince años después, estos hallazgos serían de gran importancia para los practicantes de riesgos en todo el mundo. Lo que plantea una pregunta: ¿por qué tardó tanto?

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Implicaciones para los profesionales del riesgo

El papel significativo de la percepción del riesgo y la investigación en cognitivo Los sesgos influyen en gestión de riesgos han sido finalmente reconocidos por ISO31000:2018 y COSO:ERM 2017. Algunas de las implicaciones incluyen

• Decisión Los creadores tienden a pasar por alto riesgos significativos. (deformación profesional– solo viendo riesgos familiares,sobreconfianza– negarse a considerar escenarios negativos,racionalización post-compra– negarse a aceptar nueva información,sesgo de confirmación– filtrando la información según las propias creencias,sesgo de normalidad– negarse a considerar alternativas y muchos otros). Las personas tienden a pasar por alto riesgos importantes tanto individualmente como en grupo. Sesgos adicionales como el 'pensamiento grupal' afectan la capacidad de los gestores de riesgos para obtener información significativa sobre riesgos durante los talleres.
• Decisión Los creadores sobreestiman o subestiman significativamente las probabilidades y los riesgos de impacto potencial que pueden tener sobre un decisión o un objetivo.De hecho, cognitivo Los sesgos junto con una alfabetización estadística generalmente baja hacen que las estimaciones de las personas sobre impacto y probabilidad sean casi inútiles, si no engañosas. Hacer que las personas califiquen, clasifiquen o hagan una evaluación cualitativa de los riesgos no es mejor que adivinar.
• Decisión los creadores tienden a ignorar o desestimar los riesgos incluso una vez que se ha establecido que tienen un impacto significativo en un decisión o objetivo.Las personas tienen un conjunto completo de sesgos que les impiden tomar acciones significativas. Por ejemplo, a veces preferimos implementar mitigaciones de riesgo que resuelven el problema inmediato solo para aumentar la exposición general al riesgo a largo plazo. Algunas personas también tienden a pensar que la inacción es mejor que la acción, lo cual a menudo conduce a pérdidas mucho mayores.
• Irracionalidad y efecto de cognitivo Los sesgos aumentan significativamente en ayunas.Tener niveles bajos de glucosa en nuestra sangre impide que nuestro cerebro cambie de pensar en el sistema 1 al sistema 2, haciendo que cualquier discusión sobre riesgos antes del almuerzo o al final del día sea inútil.

En general, la investigación sobre cognitivo Los sesgos sugieren que las personas a menudo son irracionales al tomar decisiones bajo incertidumbre, lo que reduce significativamente el valor de la información que los gestores de riesgos reciben de la dirección.Si las opiniones de expertos, clasificaciones y valoraciones son la única o principal fuente de información para el gestor de riesgos, los resultados del análisis de riesgos están garantizados de ser inexactos.

Más información sobre el efecto cognitivo El impacto de los sesgos en el análisis de riesgos en el trabajo y en nuestra vida diaria está disponible a partir de lo bueno. gestión de riesgos books: https://riskacademy.blog/2017/01/14/my-favourite-risk-management-books

Soluciones recomendadas

Aparentemente, pequeñas dosis de electricidad aplicadas al área de Wernicke de nuestro cerebro reducen significativamente el efecto de cognitivo Sesgos sobre nosotros. decisión haciendo. Está claro que es una broma. Quiero decir, la investigación es real, pero es muy poco probable que se nos permita electrocutar a las personas antes de los talleres de riesgo, así que aquí hay algunas soluciones reales:

• Deja de usar gestión de riesgos Técnicas que dependen principalmente de la entrada humana.Clasificar los riesgos en función de la probabilidad, la consecuencia, la velocidad, la viscosidad y cualquier otra cosa que tu auditor externo proponga a continuación, mapear los riesgos en una matriz de riesgos y cosas por el estilo están garantizados para producir resultados inexactos y engañosos, así que no las uses para nada de importancia. decisión.
• Utilice métodos matemáticos para el análisis de riesgos que minimicen la necesidad de intervención subjetiva humana.Una forma de superar cognitivo Los sesgos consisten en utilizar análisis de escenarios o simulaciones al realizar análisis de riesgos, en lugar de evaluaciones cualitativas tradicionales. El análisis cuantitativo de riesgos ayuda a presentar una opinión independiente sobre los objetivos estratégicos, evaluar la probabilidad de alcanzarlos y el impacto que los riesgos pueden tener en su logro. Pero lo que es más importante, el análisis cuantitativo de riesgos ayuda a superar cognitivo sesgos y reducir significativamente la subjetividad. Aún queda cierto grado de subjetividad, ya que pueden ser necesarias opiniones de expertos para algunas estimaciones de rango y distribución, sin embargo, las técnicas de riesgo cuantitativas aún superan significativamente a las evaluaciones de riesgo cualitativas. Aquí hay un estudio interesante que Douglas Hubbard cita en su libroCómo medir cualquier cosa en el riesgo de ciberseguridadDurante más de 100 misiones de sondas espaciales no tripuladas, la NASA ha estado aplicando tanto una "puntuación de riesgo" suave como simulaciones de Monte Carlo más sofisticadas para evaluar los riesgos de sobrecostos, retrasos en el cronograma y fallos en la misión. Las estimaciones de costo y cronograma de las simulaciones de Monte Carlo, en promedio, tienen menos de la mitad del error de las estimaciones tradicionales.
• Mejor aún, utiliza métodos matemáticos que no dependan en absoluto de la intervención subjetiva humana.Mark Powel, un experto en métodos de análisis de riesgos matemáticos, dice: «En matemáticas, usamos modelos para el análisis de riesgos, pero casi siempre hay términos o variables para los cuales simplemente no sabemos qué número usar.» La mayoría de las personas adivinan estos números y esperan lo mejor. En cambio, existen tres métodos que se pueden utilizar para desarrollar un modelo de incertidumbre para estos números que maximice la objetividad y elimine la intervención subjetiva humana en nuestro análisis de riesgos. Estos métodos son paraencuentra el modelo de incertidumbre que minimiza la información de Fisher(la medida de cuánto información añade el modelo a nuestro análisis de riesgo) (Jeffreys, 1939),encuentra el modelo que maximiza la entropía de la informaciónla entropía es una medida del desorden, es decir, la cantidad de desorden añadida a nuestro análisis de riesgo (Lindley y Savage, 1971), y aencuentra el modelo que maximiza el Valor Esperado de la Información Perfecta(cuanta menos información agregue el modelo al análisis de riesgo, mayor será el EVPI) (Bernardo y Smith, 1995). Afortunadamente, los tres enfoques diversos nos ofrecen el mismo modelo de incertidumbre objetiva para el mismo problema. Además, afortunadamente, estos modelos objetivos han sido tabulados en libros de texto para muchos problemas de riesgo que es probable que encontremos, por lo que no tenemos que hacer todas las matemáticas a mano.Estoy de acuerdo con Mark y recomiendo encarecidamente a los gestores de riesgos que los investiguen.
• Si alguna vez tienes que usar aportes o suposiciones de la dirección, calibra antes de solicitar información y proporciona suficiente azúcar.Más información sobre la calibración de gestión para fines de análisis de riesgos se encuentra en los libros de Douglas Hubbard. Se proporciona más información sobre el efecto que tiene el azúcar en nuestra capacidad para tomar decisiones bajo incertidumbre en los libros de Daniel Kahneman y Gerd Gigerenzer.
• Probablemente la recomendación más difícil de todas,cambiar el decisión-proceso de fabricación.Considere aplicar el decisión calidad marco desarrollado por el profesor Howard Raiffa de la Universidad de Harvard y el profesor Ronald A. Howard de la Universidad de Stanford y popularizado por Carl Spetzler en su libro Decisión Calidad.

La historia de la percepción del riesgo

El estudio de la percepción del riesgo se originó a partir del hecho de que expertos y personas comunes a menudo no estaban de acuerdo sobre el nivel de peligrosidad de varias tecnologías y peligros naturales.

A mediados de la década de 1960 se experimentó el rápido auge de las tecnologías nucleares y la promesa de una energía limpia y segura. Sin embargo, la percepción pública cambió en contra de esta nueva tecnología. Los temores tanto de peligros longitudinales para el medio ambiente como de desastres inmediatos que crean desiertos radiactivos hicieron que el público se opusiera a esta nueva tecnología. Las comunidades científica y gubernamental preguntaron por qué la percepción pública era en contra del uso de la energía nuclear a pesar de que todos los expertos científicos declaraban cuán segura era en realidad. El problema, según los expertos, era una diferencia entre los hechos científicos y una percepción pública exagerada de los peligros (Douglas, 1985).

Los investigadores intentaron entender cómo las personas procesan la información y toman decisiones bajo incertidumbre. Los primeros hallazgos indicaron que las personas utilizan cognitivo heurísticas en la clasificación y simplificación de la información que conducen a sesgos en la comprensión. Los hallazgos posteriores identificaron numerosos factores responsables de influir en las percepciones individuales del riesgo, que incluían el temor, la novedad, el estigma y otros factores (Tversky y Kahneman, 1974).

La investigación también detectó que las percepciones de riesgo están influenciadas por el estado emocional del percepto (Bodenhausen, 1993). Según la teoría de la valencia, las emociones positivas conducen a percepciones optimistas del riesgo, mientras que las emociones negativas incitan una visión más pesimista del riesgo (Lerner, 2000).

Un poco de advertencia sobre cognitivo sesgos

Además de la cognitivo sesgos inherentes a la forma en que las personas piensan y se comportan bajo incertidumbre, hay factores más pragmáticos que influyen en la forma en que tomamos decisiones, incluyendo una motivación y estructuras de remuneración deficientes, conflictos de interés, ética, corrupción, regímenes de cumplimiento deficientes, falta de controles internos y así sucesivamente. Todo esto hace cualquier tipo de significativo decisiónLa toma de decisiones basada puramente en opiniones y percepciones de expertos, altamente subjetiva y poco fiable.

Cognitivo Los sesgos en sí mismos no están grabados en piedra. Cuando los científicos intentaron replicar muchas de las pruebas realizadas por investigadores en la década de 1970, encontraron resultados inconclusos o incluso contradictorios, argumentando que algunos hallazgos relacionados con cognitivo Los sesgos que conocemos hoy en día pueden ser inexactos o exagerados.

Una revisión crítica reciente de la aversión a la pérdida (una de las contribuciones más importantes de la psicología a la economía conductual según Kahneman) por D. Gal y D. Rucker de la Universidad Northwestern, publicada en el Journal of Consumer Psychology, sugiere que la aversión a la pérdida es potencialmente una falacia. Según los autores, no hay un general cognitivo sesgo que lleva a las personas a evitar pérdidas con más intensidad que a buscar ganancias. Contrariamente a las afirmaciones basadas en la aversión a la pérdida, los aumentos de precios (es decir, pérdidas para los consumidores) no afectan más el comportamiento del consumidor que las disminuciones de precios (es decir, ganancias para los consumidores). Los mensajes que enmarcan una apelación en términos de una pérdida (por ejemplo, "perderás si no compras nuestro producto") no son más persuasivos que los mensajes que enmarcan una apelación en términos de una ganancia (por ejemplo, "te beneficiarás al comprar nuestro producto"). ¿Es este estudio el principio del fin de? cognitivo ¿Sesgos o este estudio en sí mismo se considerará inconcluso en cinco años? Solo el tiempo lo dirá. Solo puedo dar fe de mí mismo, entendiendo y usando cognitivo Los sesgos explicados mucho en mi rol como Jefe de Riesgos en uno de los grandes fondos soberanos y hicieron mi trabajo mucho, mucho más fácil.

Otro famoso practicante y autor en riesgos, Nassim Nicholas Taleb, cuando lo conocí en Nueva York en junio de 2018, argumentó que cognitivo Los sesgos pueden explicar los comportamientos individuales en condiciones a veces estériles, sin embargo, no deben usarse para justificar o explicar el comportamiento de sistemas complejos como las sociedades. Tiende a estar de acuerdo.