¿Cuál es el Secreto de la Automatización en Gestión de Riesgos?

Durante dos años, el equipo de Alexei Sidorenko, CRMP estuvo involucrado en automatizar aspectos de gestión de riesgos para la toma de decisiones de inversión, la acreditación de proveedores, los riesgos de mercado, la administración de tesorería, los riesgos crediticios, y la gestión de proyectos. Se trataba de ocho diferentes paquetes de software seleccionados a partir de docenas de opciones posibles.

En este artículo, él comparte algunas de las importantes lecciones aprendidas en este proceso de automatización.

Consulta al mercado qué puede ofrecer antes de listar tus requerimientos

En varias ocasiones, Alexei descubrió que los proveedores de software tenían ideas y metodologías interesantes, algo que no había considerado, o algo que era lo suficientemente bueno para lograr la tarea incluso si variaba levemente respecto a su enfoque original.

Por ejemplo, le alegró descubrir un proveedor ofreciendo automatización de gestión de riesgos para compras que hacía un buen trabajo al capturar riesgos impositivos, de compliance, y de desempeño. O Archer Insight, que tiene incorporado un motor de monte-carlo retroactivo, que permite la integración de riesgos a lo largo y ancho de la organización, de una forma que es matemáticamente sólida.

Alex has created a short bootcamp designed to help companies implement quantitative risk management. Imagine saving the company so much money that investing in risk management competencies and resources becomes a no brainer for the executives. That's exactly what Alex Sidorenko did at a global $10B chemical company and he has been kind enough to share his top tips and lessons learned with you each week. Sign up now!

Así que un primer consejo sería formular problemas de la forma más amplia posible, porque nunca sabrás si alguien en el mercado tiene una mejor manera de resolver el mismo problema de la que tú podrías llegar a imaginar.

Incluso un par de veces, Alexei literalmente usó a la automatización como excusa para mejorar las metodologías existentes en la gestión de riesgos. Hizo lo mismo para los riesgos de mercado, el riesgo crediticio, y la toma de decisiones de inversión. No desperdicies esta oportunidad para actualizar tu metodología; simplemente automatizar lo que hiciste ayer es mala gestión.

Las licitaciones o solicitudes de propuestas (RFP) son una obligación contractual importante entre el proveedor y la compañía, pero Alexei siempre se aseguró de saber qué solución necesitaba bastante antes de comenzar a formular la RFP.

Para él, era mucho más importante conversar sobre los casos específicos de uso que necesitaba, leer su metodología, o revisar los resultados retroactivamente. Los períodos de prueba, o al menos las demostraciones grabadas, le permitieron ver y sentir la funcionalidad del software, para ser realista respecto a cuáles de las tareas esperadas podrá resolver y cuáles no.

No persigas la perfección al costo de retener riesgos

Este punto es importantísimo. Tras ocho implementaciones de software y probar más de 30 proveedores, Alexei no encontró ni un paquete de programas que tenga absolutamente todo lo que buscaba.

Mejor dicho, ninguno tenía todas las funcionalidades que necesitaban “recién salido del estante”, pero todos le ofrecían desarrollar soluciones personalizadas para su equipo, lo que tomaría tiempo y costos adicionales. Ésto es porque cada compañía es única y su metodología de gestión de riesgos probablemente tiene ciertas particularidades, a comparación con otras cien implementaciones de software.

Al pensar en la automatización, Alexei siempre separó las funciones “núcleo” más importantes de las que “sería bueno tener”. En esta experiencia, cada decisión respecto al software fue una solución intermedia entre: elegir el programa que automatizara la mayoría de los aspectos importantes para él, o retener la exposición al riesgo durante la búsqueda por la solución perfecta.

Hay que tener en cuenta que por cada día en la que las funciones de riesgo crediticio, o de mercado, o de desempeño no están automatizadas, monitoreadas, y mitigadas, la compañía se adueña de la exposición al riesgo y puede perder más dinero que el equivalente al costo por la implementación de software. Por éso es que el equipo de Alexei se concentró primero en los aspectos de la gestión de riesgos que tenían un efecto inmediato y directo en los ahorros.

Por ejemplo, implementar la gestión de riesgos dentro de la acreditación de proveedores protege a la compañía de la exposición legal ante asuntos impositivos, crediticios, o de sanciones, lo cual implica un ahorro significativo.

Lo mismo ocurre con la gestión de inversiones: automatizar la parte del análisis de riesgo en las decisiones de inversión aumenta la transparencia, provee mayor confort a la alta dirección y permite identificar y prevenir riesgos considerables. Otro ejemplo sería la cuantificación del riesgo operacional, para establecer límites y automatizar su reporte y monitoreo.

La automatización permite economizar, no sólo ahorrando horas de trabajo manual en data entry y generación de reportes (éso es fácil), sino también reduciendo la exposición al riesgo, las pérdidas esperadas, y los requisitos de capital.

Sólo ten en cuenta: en términos de costos, puede ser más eficiente cambiar tu propia metodología de gestión de riesgos en vez de invertir en la modificación de un software, si ambas producen el mismo resultado.

Prueba retroactivamente la metodología propuesta

Como podrás darte cuenta por este artículo, Alexei es un gran fan del software de gestión de riesgos que viene con su propia metodología. Si el proveedor de software está ofreciendo una metodología, es conveniente hacer pruebas retroactivas. Y, si las pruebas retroactivas no están disponibles, las puedes hacer tú mismo.

Ésto es exactamente lo que hizo para uno de los mayores actores en la acreditación de proveedores de Rusia, para luego descubrir que su metodología “salida del estante” conllevaría a la descalificación de más del 70% de los buenos proveedores.

Otra sorpresa fue el hecho de que de los 155 factores de riesgo promocionados, sólo 30 de ellos hacían una diferencia relevante. Ésto le permitió actualizar su modelo de gestión de riesgos para poder continuar usando el software efectivamente.

También hay unos cuantos ejemplos positivos, como los modelos de riesgo crediticio que mostraron una gran precisión, los modelos de riesgos de desempeño que tenían sus propias pruebas retroactivas, y el motor monte-carlo y de consolidación de riesgos de Archer, que es de primera categoría.

Recuerda: al implementar un software con su propia metodología, es importante asegurarte de que la metodología es sólida y de que te sientes cómodo apoyándote en ella para la toma de decisiones.

Siempre puedes preguntarle a Alexei acerca de automatizar tu próximo proyecto de gestión de riesgos. ¡Él estará encantado de ayudarte!

Ésta es una traducción y adaptación por parte de Ari Yacianci, SRMP para Risk Academy del artículo original Automating risk management. What’s your secret? de Alexei Sidorenko, CRMP.

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